Video "un opzione e' per sempre "

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti,
allego una simulazione di una strategia con la tecnica del video "un opzione è per sempre" impostata su scadenza a 90 gg (Febbraio 2014).
Vorrei che i trader più esperti controllassero gentilmente se le volatilità che mi ha dato il what if possano essere verosimili nella realtà, in quanto la mia perplessità nasce proprio da questo .
I risultati della simulazione con il what if sono stati eccellenti ma non vorrei che fossero illusori per qualche parametro che sfasi il tutto , addirittura dopo la terza rollata sarei in guadagno di 485 Euro .
Vi prego di essere comprensivi e di aiutarmi a capire dove sbaglio.
Grazie di cuore

La volatilità è giusta, poi, come sempre, devi comprendere che potrebbe variare in qualsiasi momento.
Prova a fare una simulazione in cui cresca di 2 punti percentuali ed una in cui cali di 2 punti percentuali.
In questo modo hai il quadro altamente realistico.

[pernotron]

La volatilità è giusta, poi, come sempre, devi comprendere che potrebbe variare in qualsiasi momento.
Prova a fare una simulazione in cui cresca di 2 punti percentuali ed una in cui cali di 2 punti percentuali.
In questo modo hai il quadro altamente realistico.

Intendi + 2 punti percentuali di volatilità contemporaneamente sia sulle call che sulle put per una simulazione e -2 punti percentuali di volatilità contemporaneamente sia sulle call che sulle put per l'altra simulazione ?

[Cagalli Tiziano]

Intendi + 2 punti percentuali di volatilità contemporaneamente sia sulle call che sulle put per una simulazione e -2 punti percentuali di volatilità contemporaneamente sia sulle call che sulle put per l'altra simulazione ?

La prima rollata la fai senza toccare il tasto della volatilità e poi, finita la prima rollata e dopo aver confermato, abbassi di 2 punti la vola.
Automaticamente si abbasserà sia sulle call che sulle put.

Poi, finita la serie e ottenuto il risultatto finale, rifai tutto uguale solo che questa volta la vola la alzi di 2 punti.

Nel caso non avessi visto, nella parte alta, vicino al prezzo e alla data c'è l'apposita finestrella dove impostare il valore percentuale da aggiungere (con segno più) o da togliere (segno meno)...oppure cliccando sulle freccette.

Tienici informati, grazie.

[pernotron]

La prima rollata la fai senza toccare il tasto della volatilità e poi, finita la prima rollata e dopo aver confermato, abbassi di 2 punti la vola.
Automaticamente si abbasserà sia sulle call che sulle put.

Poi, finita la serie e ottenuto il risultatto finale, rifai tutto uguale solo che questa volta la vola la alzi di 2 punti.

Nel caso non avessi visto, nella parte alta, vicino al prezzo e alla data c'è l'apposita finestrella dove impostare il valore percentuale da aggiungere (con segno più) o da togliere (segno meno)...oppure cliccando sulle freccette.

Tienici informati, grazie.

Se vario la volatilità in aumento il risultato risulta meno soddisfacente .
Alla fine della seconda rollata il pay off della parte destra si abbassa radicalmente, alla fine della terza rollata diventa negativa e serve il raddoppio delle posizioni con rollata di tutte le posizoni per riportare la parte destra della figura in positivo.
C'è da dire però che il saldo netto è positivo di un centinaio di euro e la strategia si potrebbe anche chiudere visto e considerato che la direzione del trend sarebbe stato sbagliata.
Continuo su altra pagina con la valutazione dell'ipotesi volatilità in diminuzione ....

[pernotron]

Anche in questo caso la parte destra della figura va in negativo dopo la terza rollata ma il saldo netto risulta essere grandioso, si potrebbe chiudere la strategia oppure rollare le posizioni e raddoppiarle.
Proverò successivamente con Unicredit

[Cagalli Tiziano]

Ottimo, considera lo spread sulle opzioni che aumenta all'aumentare dell'OTM e della vicinanza a scadenza.
Sui titoli trattati nel mercato italiano è spesso rilevante mentre negli altri mercati il Market Maker si attiene alle regole.

[pernotron]

Buongiorno Tiziano,
la prova con Unicredit mi restituisce un risultato valido solo se la strategia si imposta su scadenza da Giugno 2014 in poi anche se con le seguenti limitazioni:
- Alla seconda rollata debbo rollare tutte le posizioni (quindi non ho la possibilità di rollare 3 volte ma solo una) .
Anche in questo caso però consolido un risultato positivo e ripristino la situazione di partenza con la rollata complessiva.
Domande :
Alla luce delle prove fatte in questo post, la strategia "un opzione è per sempre" con quali valori di sottostante è più indicato eseguirla (nell'esempio del video è stato utilizzato il DAX ) ?
Con Titoli azionari che abbiano un valore superiore ai 150 Euro e con indici ?
E' corretto impostare questa strategia come ho fatto io su Unicredit su una scadenza molto lontana come può essere Giugno 2014 ?
Vorrei provare a fare con Unicredit una simulazione con la variazione di volatilità, in questo caso dovrei fare + - 5% oppure quale valore?
Grazie

[Furious]

..scusate se vado a "riesumare" una discussione così vecchia ma altro non ho trovato su questa strategia.

Volevo dire che Tiziano nel video alla fine parla del piano "c" che indicherà in un seguente video, ma da quanto ho visto quel video non è mai stato pubblicato purtroppo!

Io sto facendo la strategia in reale (è in condivisione su "FEB-Fur.....") e dai test precedenti che ho fatto le 3 rollate su Eurostoxx mi sono sembrate fattibili.