Operazioni di vendita opzioni.

[ables]

salve,
ascolto chi ne sa senz'altro più di me .....inserisco ciò che dici.
poi ti faccio sapere
ciao

ordine eseguito!!!!!!!!!!!!!!!

[MRTMSS]

ordine eseguito!!!!!!!!!!!!!!!

[ables]

salve a tutti, ( se ho bisogno una medicina vado in farmacia..... ma se devo capire le opzioni chiedo a Voi!!!)

venduta put scad giugno2014 (itm) .Fiat 5,6 premio 0,723 (1 contratto poca roba)...con ordine eseguito.

mi si dice ...potenziale perdita infinita o se vogliamo fino ad annullamento valore titolo se il titolo scende.

allora chi mi consiglia/suggerisce la seconda mossa da fare per " puntellare " la put venduta???
Grazie
Elio

[Cagalli Tiziano]

salve a tutti, ( se ho bisogno una medicina vado in farmacia..... ma se devo capire le opzioni chiedo a Voi!!!)

venduta put scad giugno2014 (itm) .Fiat 5,6 premio 0,723 (1 contratto poca roba)...con ordine eseguito.

mi si dice ...potenziale perdita infinita o se vogliamo fino ad annullamento valore titolo se il titolo scende.

allora chi mi consiglia/suggerisce la seconda mossa da fare per " puntellare " la put venduta???
Grazie
Elio

A quest'ora il farmacista lo faccio io!

Dunque, la seconda mossa da fare sarebbe stata la prima... e ti spiego il perchè:
PRIMA di vendere l' opzione PUT stike 5,6 avresti dovuto stabile il tuo massimo rischio.
Supponiamo 0,6 euro per ogni azione governata dal contratto di opzione.

Una volta deciso il massimo rischio si compera la opzione PUT a strike 5 e poi si vende quella a strike 5,6 costrendo così uno Spread. Una figura che ha un suo massimo rischio e un suo massimo guadagno.
Un delta
un Gamma
un Theta
una distanza dal prezzo (così vedi che se scende di 2,46% sei al punto di pareggio)
una curva at now così vedi che al punto di pareggio perderesti 133 euro (senza copertura)
una probabilità di guadagno
ed altre caratteristiche che vedi in un colpo solo se la metti su Fiuto Beta.
Addirittura, sempre su Fiuto Beta, ti ricordo che è gratuito a vita, c'è la possibilità di far cercare a lui tutti gli spread possibili su Fiat e poi tu decidi quello che più ti soddisfa.

Ti metto un esempio con prezzi casuali

PS ma perchè ITM?

Hai fatto un ragionamento del tipo: Penso che ci sarà una salita di almeno il 3,5 % che è la distanza ITM e la voglioguadagnare come delta? Cioè invece di incassare il premio vero, pulito, senza ITM, senza valore intrinseco, preferisco incassare meno soldi di valore estrinseco (tempo e volatilità) e punto sulla salita del titolo almeno del 3,5.

[ables]

A quest'ora il farmacista lo faccio io!

Dunque, la seconda mossa da fare sarebbe stata la prima... e ti spiego il perchè:
PRIMA di vendere l' opzione PUT stike 5,6 avresti dovuto stabile il tuo massimo rischio.
Supponiamo 0,6 euro per ogni azione governata dal contratto di opzione.

Una volta deciso il massimo rischio si compera la opzione PUT a strike 5 e poi si vende quella a strike 5,6 costrendo così uno Spread. Una figura che ha un suo massimo rischio e un suo massimo guadagno.
Un delta
un Gamma
un Theta
una distanza dal prezzo (così vedi che se scende di 2,46% sei al punto di pareggio)
una curva at now così vedi che al punto di pareggio perderesti 133 euro (senza copertura)
una probabilità di guadagno
ed altre caratteristiche che vedi in un colpo solo se la metti su Fiuto Beta.
Addirittura, sempre su Fiuto Beta, ti ricordo che è gratuito a vita, c'è la possibilità di far cercare a lui tutti gli spread possibili su Fiat e poi tu decidi quello che più ti soddisfa.

Ti metto un esempio con prezzi casuali

PS ma perchè ITM?

Hai fatto un ragionamento del tipo: Penso che ci sarà una salita di almeno il 3,5 % che è la distanza ITM e la voglioguadagnare come delta? Cioè invece di incassare il premio vero, pulito, senza ITM, senza valore intrinseco, preferisco incassare meno soldi di valore estrinseco (tempo e volatilità) e punto sulla salita del titolo almeno del 3,5.

grazie Sig. Tiziano,
adesso ci studio grazie ancora

[maxroyal]

Salve ..volevo un chiarimento sul video di Tiziano dell'apertura in gap sul titolo.
Vista la correlazione di Banca Popolare col titolo di Finmeccanica, lui entra col sottostante per compensare la perdita che sta avendo con le put vendute su Finmecc.


In questo caso ci si sposta su un titolo correlato ....ma vorrei capire in che modo entro sul titolo.... voglio dire devo fare un lavoro di copertura (hedging) col sottostante correlato Banco Popolare x rimanere delta neutrale? ,visto che le 20 put vendute di finmecc. sono molto ITM e quindi perdono molto velocemente? questo lavoro va fatto in attesa che apra il titolo Finmeccanica e poi entrerò basandomi su un indicatore come può essere l'incrocio tra intercept e fiuto regression line?


Spero di essere stato chiaro e non aver detto qualche banalità!!

[maxroyal]

.........