Originariamente Scritto da
CIVT
Ottimo APO! Vedo che sei riuscito a reperire uno storico decente! Io avrei questo TS da verificare sul BUND con TF5 minuti per chi hai voglia di provarlo, ho ottimizzato il minimo indispensabile e tolto il trailing profict, non metto le performance perchè l'ho testato su uno storico ridotto per ovvi motivi...
BUY
INPUTS: @exitBars(4), @SignalExit(17), @TRIXperiods(14), @TakeProfict(100), @StopLoss(200)
INPUTS: @SMA(20), @EMA(20), @EMAtrend(45)
#@TrailStop(100), @TrailPerc(10)
#SET TRAILING_STOP = @TrailStop
#SET TRAILING_PERCENT = @TrailPerc
SET TAKE_PROFIT = @TakeProfict
SET STOP_LOSS = @StopLoss
SET REQUIRED_BARS = 250
SET T = TRIX(CLOSE, @TRIXperiods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)
SET EMAtrend = ExponentialMovingAverage(CLOSE, @EMAtrend)
SET EMAsignal = ExponentialMovingAverage(CLOSE, @EMA)
SET SMAsignal = SimpleMovingAverage(CLOSE, @SMA)
SET MMsignal = IF(EMAsignal < SMAsignal, IF(SMAsignal < EMAtrend, 1, 0), 0)
T< 0 AND T> T1 AND T1< T2 AND MMsignal = 1
SELL
SET REQUIRED_BARS = 250
SET T = TRIX(CLOSE, @TRIXperiods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)
SET EMAtrend = ExponentialMovingAverage(CLOSE, @EMAtrend)
SET EMAsignal = ExponentialMovingAverage(CLOSE, @EMA)
SET SMAsignal = SimpleMovingAverage(CLOSE, @SMA)
SET MMsignal = IF(EMAsignal > SMAsignal, IF(SMAsignal > EMAtrend, 1, 0), 0)
T> 0 AND T< T1 AND T1> T2 AND MMsignal = 1
EXIT LONG
SET SignalLine = LR(CLOSE, @SignalExit)
# Usiamo il LASTIF che misura il numero di barre da quando la SignalLine è verde
SET barre = LASTIF(SignalLine > REF(SignalLine, 1))
# barre > 3 significa che le ultime 2 barre la SignalLine e' stata verde ed anche
# la Slope della SignalLine corrente è negativa
SET Exit = barre > @exitBars AND LinearRegressionSlope(CLOSE, @SignalExit) < 0
Exit
EXIT SHORT
SET SignalLine = LR(CLOSE, @SignalExit)
# Usiamo il LASTIF che misura il numero di barre da quando la SignalLine è rossa
SET barre = LASTIF(SignalLine < REF(SignalLine, 1))
# barre > 3 significa che le ultime 2 barre la SignalLine e' stata verde ed anche
# la Slope della SignalLine corrente è positiva
SET Exit = barre > @exitBars AND LinearRegressionSlope(CLOSE, @SignalExit) > 0
Exit