Walk Forward Analysis per verificare la robustezza di un Trading System

[Apocalips]

Ecco il mio primo approccio di sviluppo e testing di un Trading system con la tecnica dell' IN SAMPLE e OUT OF SAMPLE

Ho caricato su BT uno storico di circa 10.000 barre ( dax 5 min.) e diviso in due settori, uno di circa 6300 barre chiamato in sample e l'altro di circa 3300 barre chiamato out of sample.

Nel periodo IN SAMPLE ho sviluppato e ottimizzato il mio TS dopodichè ne ho verificato l'efficacia nel periodo OUT OF SAMPLE come se stessi simulando una situazione futura ignota all'algoritmo del TS.

ecco i risultati:




OTTIMIZZAZIONE



VERIFICA POST OTTIMIZZAZIONE


in base a questi risultati il TS dovrebbe essere robusto poichè l'equity dell' out of sample non degrada e mantiene lo stesso rendimento del periodo in sample. Il numero di trade inoltre per entrambi i campioni è statisticamente significativo ( circa 900 in totale).
Resta da lavorare un pochino sul profict factor per migliorare il rapporto utile/spese.

che ne pensate di questa metodica ? a me sembra la strada giusta da percorrere.

Apo