Walk Forward Analysis per verificare la robustezza di un Trading System

[Apocalips]

Penso che sia un sistema logico, in pratica si passano al vaglio una parte dei dati a disposizione e su questi si ottimizza.
Una volta fatta l'ottimizzazione si verifica la bontà con la seconda parte dei dati.

E' una tecnica molto usata, anche da professionisti per cui ritengo sia ottima.

Io non faccio così, ma preferisco ottimizzare il tS su una serie di titoli diversi e poi provarlo su altri titoli.

Prendo una decina di titoli che abbiano valori di Last abbastanza diversi, ottimizzo il TS su cinque di questi titoli e cerco una performance media (se fosse solo una media mobile e i valori ottimali si fossero verificati tra il 5 ed il 10, la setto a 7 oppure 8) e poi provo il TS sui rimanenti 5 titoli.

Se va ...bene e mi fermo
Se non va ritorno sui 5 titoli di prima e modifico il sistema, poi ottimizzo nuovamente e poi ancora sui rimanenti 5.

grazie Tiziano, molto interessante

se ti va, puoi mostrarci qualche equity di un tuo TS o anche una cumulativa di portafoglio ? giusto per avere una idea di come deve essere una equity in real money

grazie