Discussione: Interpretazione Vola Implicita di Diamo i Numeri
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07-01-14, 09:49 #1
Interpretazione Vola Implicita di Diamo i Numeri
Buongiorno Tiziano, come si interpretano le vola implicite, in questo caso riferite solo alle Call, degli strike:
1) 17000 a 35 (dallo strike 18800 e vola a 22 si passa a 17000e vola 35!?)
2) 22500 a 41 (si passa dallo strike 22000 con vola a 31 a 22500 e vola 41)
3) 23000 a 38
Che significato hanno, che considerazioni si devono fare al riguardo?
Ti ringrazio
Ps (la domanda è rivolta anche a tutti coloro che .....vogliono rispondere)L'unica certezza è il Tempo.
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07-01-14, 11:42 #2
Se metti l'immagine è più immediata la risposta anziche aprire il pdf.
Nessuna considerazione se non che è giustamente prezzata la formula di B&S.
Sola la 17000 ha una vola alta ma potrebbe essere, come credo sia, un ordine a mercato che si è preso lo spread del MM.
Tutte le opzioni mano a mano che si allontanano dallo strike, per avere un prezzo, fermo restando il valore temprale che è uguale per tutti, debbono avere dell'implicita. che si alza in valore percentuale creando così lo smile...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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07-01-14, 12:02 #3
Grazie mille Tiziano. (la prossima volta allegherò l'immagine, anzichè il pdf).
L'unica certezza è il Tempo.