Discussione: Dpd
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15-01-14, 12:59 #2821
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15-01-14, 15:59 #2822
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15-01-14, 17:48 #2823
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Salve a tutti,
altra richiesta di chiarimento che aggiungo a quanto sopra è la seguente:
visto e considerato che la vendita di uno strike può avvenire in momenti e con premi differenti questo può generare diverse colonne DPD ?
Mi spiego con un esempio, se oggi vendo una call strike 66 alla scadenza Febbraio 2014 avrò un certo premio e se vendo sempre una call strike 66 a scadenza Dicembre 2014 avrò un altro premio, sui DPD avrò una colonna CALL che farà una media dei premi di tutti i contratti venduti sulle diverse scadenze oppure mi genererà diverse colonne DPD ?
Grazie
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15-01-14, 17:56 #2824
ciao Pernotron, visto che l'ho appena guardato, nel video "passare alla cassa" dell' 8/4/11 al minuto 11.30 circa Tiziano dice che i DPD vengono proiettati su tutte le scadenze
L'unica certezza è il Tempo.
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15-01-14, 18:27 #2825
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15-01-14, 19:35 #2826
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Riprendo il quesito di Pernotron, credo che il punto sia un altro. dimentichiamo gli O.I. e concentriamoci sugli strike. Il titolo Renault ha passo 2, quindi strike 62-64-66-68 ecc.
Su ogni strike i venditori possono attuare diversi comportamenti, dalla rollata alla difesa alla copertura/scopertura parziale o totale. questo comporta la formazione dei vari livelli di DPD che poi, come spiegato più volte compaiono, scompaiono passano da un lato all'altro ecc.
Sempre su queste pagine è stato specificato che i livelli di DPD non coincidono con lo strike perché ad esso vanno sommati (lato call) e sottratti (lato put) i premi incassati.
Inoltre è stato ribadito che si fa il conteggio totale con tutte le scadenze per ogni strike.
Quindi arrivo al punto.
Tra 66 e 68 quante colonne di DPD possono coesistere? Una o più di una? Il ragionamento fino a qui dice una, cioè tutte le posizioni su tutte le scadenze per lo strike 66 + la media dei premi incassati.
La figura invece mostra due livelli DPD call tra uno strike ed un altro. Tra 66 e 68 sono la colonna 66.37 e la colonna 67,4.
Una delle colonne è forse una posizione sintetica? Cioè delle put che sono state coperte completamente shortando il sottostante e trasformate in call sintetica. Ho immaginato, se cosi stanno le cose che la differenziazione tra le due colonne sia data dal fatto che nei due casi vengano adottati comportamenti diversi: le call sintetiche possono essere solo scoperte mentre sulle call si possono adottare tutti i comportamenti possibili del venditore di opzioni (rollata, copertura parziale o totale, difesa).
Che ne pensate?
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15-01-14, 20:06 #2827..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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15-01-14, 20:19 #2828
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16-01-14, 09:58 #2829
è possibile avere i DPD Italia e Dax? Grazie
L'unica certezza è il Tempo.
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16-01-14, 10:54 #2830
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