Discussione: S&P 500 Day
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07-02-14, 10:03 #31
Certo magari è un TS tarato male.
Io non ho la verità in tasca per cui sono semplicemente delle osservazioni che faccio e condivido cercando che siano più verosimili possibili.
Possono essere sbagliate ma se io fossi lo strategist di una grossa banca, tipo Goldman, direi ai miei ragazzi di portarsi a DEFCOM 5, liquidare le posizioni OTM e tenere tutta la liquidità disponibile per poter guadagnare su quella che probabilmente sarà la prossima mossa dell'avversario.
...e magari mi troverò licenziato a fine anno..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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07-02-14, 11:21 #32
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Ah ok pensavo di essermi perso qualche passaggio! Ma Tiziano ormai la tua fama ti precede e nessuno potrebbe MAI solamente pensare di licenziarti!
Magari è partito un colpo di qualche big che si aspettava qualche notiziona bearish tipo quelle legate al tetto del debito che però non è arrivata e ha mandato in crash il TS!
Fai benissimo a condividere e ti prego di continuare a farlo che qui abbiamo solo da imparare!!!
P.s. ma DEFCOM 5 è un codice tipo il Multi21 che usava la redbull per dire a Webber che doveva arrivare secondo dopo Vettel?
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07-02-14, 12:07 #33
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07-02-14, 13:58 #34
I grafici che alleghi sono coerenti con il trend in atto e quindi mi darebbero tranquillità di continuazione senza sorprese.
Il problema è che presi così da soli non ti indicano quello che tu vorresti sapere: domani cosa succederà?
Per rispondere meglio a questa domanda, pur con i limiti che eventi improvvisi vanifichino la previsione, trovo molto più utile il rapporto dei valori delle volatilità espresse sulla media dei 30 giorni (VIX) e quella espressa sulla media dei 60 (VXV).
Infatti il ragionamento che puoi impostare è il seguente:
1) se la vola a 30 / la vola a 60 mi da risultato = 1 il significato è che anche su tempi lunghi il prezzaggio è di una cntinuazione del trend
2) valori minori di 1 indicano che a 60 la vola è maggiore per cui il signiifcato è di cambiamento di trend nel medio periodo (tra 30 e 60)
3) valori superiori indicano un cambiamento nel breve (entro 30)Ultima modifica di Denis Moretto; 07-02-14 alle 16:28
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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07-02-14, 15:49 #35
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Quindi il fatto di avere IV cosi' elevate sulle moneyness alte (strike superiori al valore ATM ~ 21) e' standard in questo mercato?
Non ho davanti a me la storia, ma mi insospettiva vedere le vola su quelle moneyness prezzate cosi' alte sulla scadenza febbraio.
Chiarissimo il ragionamento, ma non capisco perche' dici che il VXO esprime la vola a 60gg. Sbaglio o il VXO e' l'indice delle IV sulle S&P100 options ed e' costruito con la vecchia metodologia ma che comunque esprime la vola implicita a 30 gg?
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07-02-14, 16:27 #36
rispondo io perchè Tiziano al momento non è in ufficio...c'è stato un suo errore di battitura...voleva scrivere VXV e non VXO...ora correggo il suo post
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07-02-14, 16:52 #37
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07-02-14, 18:27 #38
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10-02-14, 10:54 #39
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12-02-14, 08:10 #40
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Domani alle 14.30 dato relativo alle vendite al dettaglio.