Discussione: Grafico variazione Open Interest per Strike
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10-01-14, 11:12 #61
variazione open interest febbraio
Buondì Tiziano......e a tutti ugualmente,
ho notato dall'altro ieri improvvisamente l'apparizione di molte call da 19000 - 19500 in su fino a 22000 relative al mese di febbraio...mentre le put latitano.
Si scenderà.....come è successo l'anno scorso proprio dal 31 gennaio fino a fine marzo?
Hanno finito di sistemarsi i portafogli con la rotazione settoriale a favore dei bancari?
grazie a chi rispondeil tempo è un valore....controlliamolo!!!!
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10-01-14, 11:13 #62
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Ci sono moltissime put e call vendute
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10-01-14, 12:02 #63
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14-01-14, 15:36 #64
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Buongiorno Tiziano e Denis
Riprendendo il tuo ottimo video come sempre: ancora scary l'outlook di es a oggi ( dati di ieri) . La price action del sottostante è la miglior empirica prova di una straordinaria mancanza di bias da parte degli attori, piu' verso sud che Nord ovviamente (ex post ..). Pur costruendosi qualcosa a difesa il resto è piatto. Le tue osservazioni erano- al di la' dei graficismi - perfette.
Per quanto a FDX e STXE diversa popolazione di OI ma risultati...simili, con una migliore visone nord. IMO.
In Italia sopratutto, in book il denaro entra sul cash con bella arroganza e sicurezza in ogni punto buono spazzando prima denaro e poi lettera per volare. I bot volumetrici oggi non particolarmente attivi vengono ultimamente spenti. Il che cambia totalmente la PA. .E se li riconosci li servi o li segui.
Buona giornata.
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11-02-14, 12:02 #65
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11-02-14, 18:39 #66
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capire il payoff
buonasera,
se ho ben capito il grafico del payoff indica a dove sta andando il mercato in base agli OI, avendo come presupposto che le grosse quantità di contratti si devono interpretare come contratti venduti dagli istituzionali e quindi come potenziali resistenze/supporti del sottostante.
se non è così mi scuso per il ritardo nel comprendonio.
mi sfugge invece come affiancare al dato "valore" il dato "tempo"; cioè, come interagiscono i successivi grafici con quello del payoff? sapere che:
a. una certa scadenza ci sono più call che put o viceversa
b. che su un dato strike ci sono più call che put o viceversa
come mi fa capire che se quel payoff si riferisce a una certa scadenza piuttosto che a un'altra?
ultima domanda da pivello: quando dite che un grosso numero di put e call sullo stesso strike corrispondono a una posizione sintetica, intendete che sono state vendute call e comprate put o viceversa per replicare sinteticamente il sottostante, o vuol dire qualcos'altro? nella prima iotesi, c'è un modo per capire se il sottotante è stato replicato al rialzo o al ribasso?
p.s.: ho comprato il libro di Cagalli, non mi è ancora arrivato, come si può capire dalle domande che faccio; spero, dopo averlo studiato, di avere dubbi più intelligenti.
grazie, per la cortesia e la pazienza.
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11-02-14, 20:24 #67
Quello di Diamo i numeri sì
indica a dove sta andando il mercato in base agli OI, avendo come presupposto che le grosse quantità di contratti si devono interpretare come contratti venduti dagli istituzionali e quindi come potenziali resistenze/supporti del sottostante.
mi sfugge invece come affiancare al dato "valore" il dato "tempo"; cioè, come interagiscono i successivi grafici con quello del payoff? sapere che:
a. una certa scadenza ci sono più call che put o viceversa
b. che su un dato strike ci sono più call che put o viceversa
come mi fa capire che se quel payoff si riferisce a una certa scadenza piuttosto che a un'altra?
Infatti tutte hanno il loro delta e tutte dovranno essere gestite. Se il sottostante arriva ad un valore, es: 20000 tutte le opzioni strike 20000 saranno coinvolte con delta differenti ma tutte nello stesso isatnte.
ultima domanda da pivello: quando dite che un grosso numero di put e call sullo stesso strike corrispondono a una posizione sintetica, intendete che sono state vendute call e comprate put o viceversa per replicare sinteticamente il sottostante, o vuol dire qualcos'altro? nella prima iotesi, c'è un modo per capire se il sottotante è stato replicato al rialzo o al ribasso?
Il sottostante vale 10
troviamo 10 call a 9 e 10 put a 9.
E' chiaro che i venditore delle Call non saranno senza il sottostante che debbono consegnare per cui sinteticamente hanno una PUT.
Infatti il sottostante long equivale a + CALL e - PUT per cui se lo stesso operatore ha 1 - CALL ecco che le 2 Call di segno opposto si annullano e rimane la - PUT ...che però è sintetica perchè ricavata.
p.s.: ho comprato il libro di Cagalli, non mi è ancora arrivato, come si può capire dalle domande che faccio; .
Ricordo a tutti coloro che leggono che, alla pubblicazione, mi ero accordato affinchè il ricavato a me spettante fosse devoluto da Tradyng Library alla onlus PeterPan e se vi fa piacere potete dare loro un aiutino anche in maniera diretta...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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11-02-14, 20:49 #68
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Il sottostante vale 10
troviamo 10 call a 9 e 10 put a 9.
E' chiaro che i venditore delle Call non saranno senza il sottostante che debbono consegnare per cui sinteticamente hanno una PUT.
Infatti il sottostante long equivale a + CALL e - PUT per cui se lo stesso operatore ha 1 - CALL ecco che le 2 Call di segno opposto si annullano e rimane la - PUT ...che però è sintetica perchè ricavata.
quindi, terra terra, se io vedo una barriera di put e call insieme a 19000 con il mercato a 20.000 vuol dire che sono call vendute e put comprate?
cioè come regola generale possiamo dire che quella ITM è venduta e quella OTM è comprata?
grazie
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11-02-14, 22:00 #69I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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13-02-14, 12:22 #70
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open ineterst e PC ratio
Buongiorno,
di solito si dice che un PC ratio superiore a 1 dovrebbe prospettare scenari ribassiste e viceversa.
ma se si legge l'OI come numero di opzioni vendute dai grossi investitori, non dovrebbe essere il contrario?