Citazione Originariamente Scritto da Smash Visualizza Messaggio
Tiziano,
avrebbe senso monitorare anche delle opzioni a scadenza estremamente ravvicinata come le settimanali?
Sì, certamente.
L'importante è avere la scadenza vicina e quella più distante ma non oltre i 90 gorni proprio per poter fare dei callcoli sul differenziale di aspetattive.
Una opzione dovrebbe avere la stessa VI su tutte le scadenze e su tutti gli strike ma nella pratica non è così.
Pertanto, visto che la VI è alterata rispetto ad un mercato neutro, ideale, allora con un reverse engeenering riusciamo a capire perchè il MM sta modificando la struttura delle quotazioni.

Per internederci, e si vede benissimo, scarica le opzioni sull'EUROSTOXX, poi apri la visualizzazione dello smile con nessun filtro inserito e vedrai che solo verso i 90/120 giorni la VI è uguale su tutti gli strike, mantiene solo la differenza tra Put e Call perchè sono due Opzioni diverse, l'una è raggiungibile più velocemente dell'altra. Il tren scende più in fretta.

Con buona pace di chi scrive o dice che PUT e Call are the same.