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16-03-14, 20:27 #31
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Per il calcolo della media mobile per evitare i loop si può utilizzare questa formula
MA = MA[1] + ( Prezzo - Prezzo[N]) / N
Comunque penso che la funzione Xaverage del linguaggio di scripting faccia esattamente la stessa cosa.
Ciao
PS: complimenti per il thread, l'argomento è molto interessante.
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17-03-14, 15:40 #32
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@the learner:
ciao, stai raccogliendo dati?
Io da ore 12, 20 iv + indice stoxxE' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.
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18-03-14, 14:29 #33
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Ciao Fabri,
Hai ragione e, in effetti, esistono formule compatte anche per l'esponenziale. Per ora salvo i dati e li elaboro in Excel. Ma ancora non ho accumulato neppure una giornata piena.
Ciao Ismael,
come dicevo, ancora non ho neppure una giornata piena. Ci sto riprovando oggi e per ora sembra stia salvando tutto correttamente.
Purtroppo io opero in condizioni molto precarie e da un palmare è dura controllare le strategie in reale e altri builder aperti per scaricare vari dati. Anche perchè, con un'Eurostoxx che fa escursioni anche di 50 punti e più al giorno, gli strike da monitorare sono tanti.
Con i dati parziali che avevo, ho dato un'occhiata ai risultati di venerdì. Non ho avuto risultati eccezionali per cui secondo me bisogna lavorare sulla calibrazione del filtro (che per ora sto considerando come gli estremi delle aree rosse in quegli istogrammi di frequenza di qualche giorno fa).
Ma sono certo che Tiziano saprà aiutarci.
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18-03-14, 14:53 #34
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Ciao The learner,
ieri ho raccolto 12-17,30 strike 2975-3075 marzo aprile ed ho applicato vari ts semplici a :
1. differenza iv call - iv put scadenza marzo
2. differenza iv put marzo - iv put aprile
3. call atm marzo
4. put atm marzo
miglior risultato atm call (70%), è facile avere un p&l >0 ma anch'io sono lontano dai risultati del boss (dal quale sono graditi furbi suggerimenti )Ultima modifica di Ismael; 18-03-14 alle 15:03
E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.
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18-03-14, 16:35 #35
Bè intanto mi pare che un risultato ci sia, 70%>0 non è poco.
Per rendere tutto più preciso bisogna avere una racolta dati allo stesso delta o alla stessa distanza percentuale, quindi spostarsi da uno strike all'altro a seconda dele condizioni che avete impostato.
Esempio con numeri a caso:
delta >= 0,5 and <=0,4
or
Strike >= 0,1% and <= 1,2%
P.S ci si legge la settimana prossima perchè da domani sono fuori ufficio, buon lavoro..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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18-03-14, 17:35 #36
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E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.
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18-03-14, 19:19 #37
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Ciao Ismael,
cosa c'è sul grafico in verde?
Cmq vedo che oggi il salvataggio su file si è interrotto alle 16:15 locali quindi poco prima della chiusura.
Non capisco se sia un problema di dimensioni o cosa.
Ma siamo sotto i 10kb per cui dubito sia una questione di dimensioni.Ultima modifica di the learner; 18-03-14 alle 19:27
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18-03-14, 22:19 #38
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Il salvayaggio si interrompe se fiuto si disconnecte da piattaforma...
La linea verde e l indicatore calculato dalle iv: LE Entrate/inversioni sono quando c e un cross 0.Ultima modifica di Ismael; 18-03-14 alle 22:21
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18-03-14, 22:59 #39
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31-03-14, 19:02 #40
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Oggi ho finalmente adattato la fx dell' indicatore da excel a fiuto script. In pratica rilevo quale è lo stike atm e sulla volatilità di questo eseguo i calcoli, purtroppo dopo un paio d'ore mi sono reso conto che l'atm su stoxx 3175 tradava solo pochissime opzioni
mentre il 3100 (atm del future?) era quello che movimentava di più e quindi quello da seguire.
Ora mi chiedo: come faccio ad identificare lo strike da cui rilevare la iv se non ho i volumi?E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.