Incontro Milano 21 marzo

[Apocalips]

Grazie Andrea.

Mi sono subito buttato sulla versione 21 marzo non appena avuta la mail e ho fatto girare lo script ..... senza toccarlo sulle banche italiane e anche su qualche altro titolo un po' vivace.........
Risultato = mica male pero!!!!!
vorrei ora affinarlo per un time frame piu' breve e metterlo in paper.

Mi raccomando, non mi stanco mai di ripeterlo, in backtest va tolto assolutamente il trailing stop e sostituito con il take profit questo perchè come potete facilmente verificare sul grafico, l'algoritmo calcola erroneamente l'uscita percentuale del trailing stop sempre dal max della barra non avendo storia del movimento dei prezzi al suo interno, quindi restituisce sempre la condizione piu favorevole producendo equity spesso illusorie.

faccio appello a Tiziano perchè trovi il sistema per inibire totalmente l'utilizzo del trailing stop nel backtest.
Dico questo perchè potrebbe esserci qualcuno che dopo aver visto una bella equity nel backtest entra subito il giorno dopo in real money e ci sbatte il muso.

grazie

Apo