Incontro Milano 21 marzo

[Cagalli Tiziano]

Attenzione

Introdurre il calcolo facendo passare dei valori reali a tick NON ha un gran senso perchè NON si riesce a processare più di 10/15 giorni...dopodichè, si andrebbe comunque a calcoli di stima ...oppure ci vorrebbero un paio di mesi affinchè il software completasse il calcolo.

Ma all'atto pratico, cosa mi serve avere una risoluzione a tick su un backtest di 10 anni?
cosa cambia rispetto ad un calcolo generato secondo due tipi di distribuzione?
Nulla, ho solo il vantaggio di fare prima il calcolo.

[bergamin]

Attenzione

Introdurre il calcolo facendo passare dei valori reali a tick NON ha un gran senso perchè NON si riesce a processare più di 10/15 giorni...dopodichè, si andrebbe comunque a calcoli di stima ...oppure ci vorrebbero un paio di mesi affinchè il software completasse il calcolo.

Ma all'atto pratico, cosa mi serve avere una risoluzione a tick su un backtest di 10 anni?
cosa cambia rispetto ad un calcolo generato secondo due tipi di distribuzione?
Nulla, ho solo il vantaggio di fare prima il calcolo.

Secondo me la soluzione di fare il back test tick by tick che hanno le altre piattaforme è migliore, sarebbe il caso di mettere anche quella.

[Apocalips]

Allegato 14477Allegato 14476
Ciao Apo,
non ho cambiato nulla salvo sterilizzare il trailing e inserire il takeprofit che ottimizzato mi dava 9300 ma con una equity line .........indecente.
Ho preferito il 4800 con la equity che vedi......... molto diversa da quella con il trailing!!!!
ora la provo su altre banche e vediamo se va.
Temo che ulteriori ottimizzazioni mi portino al "vestito su misura".
Cosa te ne pare???
Grazie per l'attenzione
Andrea

Ciao, mi sembre un buon risultato
potresti allegare il report in modo da entrare nel dettaglio ?

grazie

[Cagalli Tiziano]

Secondo me la soluzione di fare il back test tick by tick che hanno le altre piattaforme è migliore, sarebbe il caso di mettere anche quella.

Scusa ma la questione non è se è meglio secondo me o secondo te, ma se è meglio in senso assoluto.
E' meglio, matematicamente si esprime, nel nostro caso in probabilità.

Ora se facciamo un backtest a tick stiamo facendo dei calcoli su valori reali e quindi il risultato vero risponde alla domanda: quanto ha performato nel passato!

Ma se la domanda è : dato che nel passato ha performato in questo modo qual'è la probabilità che ciò avvenga nel futuro...allora la risposta è MOLTO DIVERSA!

Sto dicendo che la sequenza con cui si sono prodotti i tick deve riproporsi nel futuro e quindi il conteggio su uno storico di 10 anni, supponendo che si siano generati 10 tick al minuto, per una risoluzione daily dove i tick saranno:

1 giorno di borsa di 8 ore = 480 minuti
tick di 1 giorno = 480*10 = 4.800 ticks
tick per 10 anni di borsa = 2500 giorni * 4800 = 12.000.000 ticks
e supponendo che il momento di entrata e quello di uscita siano separati esattamente di 1 giorno di borsa, cioè 4.800 ticks, la probabilità che la stessa sequenza di tick si ripeta in futuro è:
1 / 12.000.000 ^ 4.800 = circa 0, (4226 zeri) 3

Tanto per fare un confronto, la probailità di essere colpiti da un fulmine in 80 anni di vita è circa
1 / 3000 = circa 0,00003

Quindi la probabilità che stai cercando di calcolare con il tuo trading system ottimizzato tick by tick, è circa:

1000 volte più piccola di quella di essere colpito da un fulmine.

[BMM]

Secondo me la soluzione di fare il back test tick by tick che hanno le altre piattaforme è migliore, sarebbe il caso di mettere anche quella.

e poi dove trovi un database di dati tick by tick adeguato?

[andcol]

Ciao Apo. scusa per il ritardo nel rispondere ma in questi giorni ho un po' di problemi che mi tengono lontano dal computer.
oggi ho fatto girare di nuovo lo script con le modifiche che vedi.
Se hai tempo di farlo girare tu potrai sicuramente fare molto meglio senza incappare nel "vestito su misura".
A proposito per evitare questo problema io di solito analizzo i risultati dell'ottimizzazione e scelgo quei valori che si trovano nel mezzo di valori vicini che diano risultato positivo anche se non il massimo. In sostanza privilegio quei valori che magari non sono il massimo ma sono "in buona compagnia".
Come faccio a fare meglio??
Grazie mille per l'attenzione
Andrea