Ottimizzare il trading system

[Cagalli Tiziano]

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Ripropongo quanto scritto in altre parti perchè non vorrei che sfuggisse questa caratteristica di ottimizzazione che è innovativa e, per quanto a mia conoscenza, è solo di beeTrader.


In time frame giornalieri si pensa che avere a disposizione la costruzione tick by tick dei giorni precedenti possa essere la strada migliore per eseguire l'ottimizzazione mentre subentreranno dei motivi che la renderanno ancora più inutile dal punto di vista previsionale, di performance future.

Ora ricopio ciò che ho scritto e, se non è chiaro chiedete perchè questo punto è fondamentale.

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faccio appello a Tiziano perchè trovi il sistema per inibire totalmente l'utilizzo del trailing stop nel backtest.
Dico questo perchè potrebbe esserci qualcuno che dopo aver visto una bella equity nel backtest entra subito il giorno dopo in real money e ci sbatte il muso.

Grazie Apo però NON sarebbe giusto togliere l'utilizzo del traling stop perchè se io utilizzassi il backtest su time frame 1 minuto il risultato ottento sarebbe reale.
Tra parentesi è esattamente quello che faccio su alcuni giorni, 3 o 4, per vedere l'attendibilità del backtest daily.

Quello che faremo è invece una cosa diversa che vi spiego anche con immagini e che sarà disponbile dopodomani:
daremo all'utente la possibilità di scegliere tra tre tipologie di calcolo:

1) come è attualmente (così per i time frame minuto è reale)
2) generatori di numeri casuali con distribuzione normale (gaussiana)
3) generatori di numeri casuali con distribuzione lineare

[Cagalli Tiziano]

e per chi vuole approfondire ecco le due immagini che spiegano perchè è necessario valorizzare il backtest con calcoli diversi.
Quello che ho disegnato è come potrebbe essersi composta una barra giornaliera e si vede che avrebbe potuto generare un guadagno minore perchè il 10% di rischio è scattato ad un livello più basso che non l'high...calcolato ora.

Vedrete infatti quello che succede realmente e quello che invece viene erroneamente calcolato.

[Cagalli Tiziano]

Attenzione

Introdurre il calcolo facendo passare dei valori reali a tick NON ha un gran senso perchè NON si riesce a processare più di 10/15 giorni...dopodichè, si andrebbe comunque a calcoli di stima ...oppure ci vorrebbero un paio di mesi affinchè il software completasse il calcolo.

Ma all'atto pratico, cosa mi serve avere una risoluzione a tick su un backtest di 10 anni?
cosa cambia rispetto ad un calcolo generato secondo due tipi di distribuzione?
Nulla, ho solo il vantaggio di fare prima il calcolo.

[bergamin]

Attenzione

Introdurre il calcolo facendo passare dei valori reali a tick NON ha un gran senso perchè NON si riesce a processare più di 10/15 giorni...dopodichè, si andrebbe comunque a calcoli di stima ...oppure ci vorrebbero un paio di mesi affinchè il software completasse il calcolo.

Ma all'atto pratico, cosa mi serve avere una risoluzione a tick su un backtest di 10 anni?
cosa cambia rispetto ad un calcolo generato secondo due tipi di distribuzione?
Nulla, ho solo il vantaggio di fare prima il calcolo.

Secondo me la soluzione di fare il back test tick by tick che hanno le altre piattaforme è migliore, sarebbe il caso di mettere anche quella.

[Cagalli Tiziano]

Secondo me la soluzione di fare il back test tick by tick che hanno le altre piattaforme è migliore, sarebbe il caso di mettere anche quella.

Scusa ma la questione non è se è meglio secondo me o secondo te, ma se è meglio in senso assoluto.
E' meglio, matematicamente si esprime, nel nostro caso in probabilità.

Ora se facciamo un backtest a tick stiamo facendo dei calcoli su valori reali e quindi il risultato vero risponde alla domanda: quanto ha performato nel passato!

Ma se la domanda è : dato che nel passato ha performato in questo modo qual'è la probabilità che ciò avvenga nel futuro...allora la risposta è MOLTO DIVERSA!

Sto dicendo che la sequenza con cui si sono prodotti i tick deve riproporsi nel futuro e quindi il conteggio su uno storico di 10 anni, supponendo che si siano generati 10 tick al minuto, per una risoluzione daily dove i tick saranno:

1 giorno di borsa di 8 ore = 480 minuti
tick di 1 giorno = 480*10 = 4.800 ticks
tick per 10 anni di borsa = 2500 giorni * 4800 = 12.000.000 ticks
e supponendo che il momento di entrata e quello di uscita siano separati esattamente di 1 giorno di borsa, cioè 4.800 ticks, la probabilità che la stessa sequenza di tick si ripeta in futuro è:
1 / 12.000.000 ^ 4.800 = circa 0, (4226 zeri) 3

Tanto per fare un confronto, la probailità di essere colpiti da un fulmine in 80 anni di vita è circa
1 / 3000 = circa 0,00003

Quindi la probabilità che stai cercando di calcolare con il tuo trading system ottimizzato tick by tick, è circa:

1000 volte più piccola di quella di essere colpito da un fulmine.

[freddie]

Si potrebbero ipotizzare due (o più) modi in cui si è formata la barra, tipo OLHC, OHLC e vedere come si comporta il trailing stop nei due casi.

[Cagalli Tiziano]

Si potrebbero ipotizzare due (o più) modi in cui si è formata la barra, tipo OLHC, OHLC e vedere come si comporta il trailing stop nei due casi.

Esatto!
Proprio quello che ipotizzano, seppur in modalità più estesa, i due sistemi di calcolo.
Uno, quello calcolato con la normale, darà risultati più centrali rispetto all' HL in quanto la probabilità che il trailing si stoppi verso il centro della barra è effettivamente più elevata.
L'altro, il lineare, spara a caso: tra il massimo ed il minimo.

Uno è il risultato futuro più probabile
L'altro è il risultato futuro più casuale

[Gangi]

"Ora se facciamo un backtest a tick stiamo facendo dei calcoli su valori reali e quindi il risultato vero risponde alla domanda: quanto ha performato nel passato!"

Se parliamo di backtest dobbiamo focalizzarci SOLO su questa affermazione secondo me,il futuro è teoria,se abbiamo qualcosa di certo è il passato percio' avere dei risultati il piu' vicino possibile alla realta non puo' che portare a conclusioni piu' veritiere.

[fnet]

.... da quel poco che conosco dei TS , mi sembra che un TS possa essere più o meno profittevole a seconda del sottostante a cui si applica e del periodo .... un TS potrebbe funzionare bene per un certo periodo e poi sballare ...
... ora l'ottimizzazione ha proprio questo fine , rendere omogeo il TS , .... ma se volessi conoscere adesso su quale sottostante è più profittevole un TS senza provarlo uno per uno ai vari sottostanti c'è un altro metodo ?
... uno stock scanner per i TS esiste o sono fuori strada ?

fabio

[freddie]

.... da quel poco che conosco dei TS , mi sembra che un TS possa essere più o meno profittevole a seconda del sottostante a cui si applica e del periodo .... un TS potrebbe funzionare bene per un certo periodo e poi sballare ...
... ora l'ottimizzazione ha proprio questo fine , rendere omogeo il TS , .... ma se volessi conoscere adesso su quale sottostante è più profittevole un TS senza provarlo uno per uno ai vari sottostanti c'è un altro metodo ?
... uno stock scanner per i TS esiste o sono fuori strada ?

fabio

Purtroppo un modo non c'è per sapere in anticipo cosa funzionerà su che cosa e ancora meno quando smetterà di funzionare.... bisogna provare qualsiasi cosa su qualsiasi sottostante