Discussione: Beta Version 0.8.6.24 del 02/04/2014
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05-04-14, 21:55 #21
Ciao Marco
mi viene un dubbio
le funzioni setglobalvar e get globalvar possono essere utilizzate per fare backtest oppure non è possibile ?
grazie....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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05-04-14, 23:48 #22
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Grazie Marco,
tutto chiaro (basta scaricarsi il nuovo manuale di BT!).Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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06-04-14, 12:07 #23
Aggregato
Vi ricordo che ora è possibile valutare trading system su più sottostanti contemporaneamente.
Quini adesso esiste l'analisi del workspace (analisi aggregata)
Posto esempio:..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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06-04-14, 14:46 #24
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07-04-14, 07:11 #25
Ciao ragazzi
desideravo segnalare questo messaggio all'avvio di beeTrader, poi tutto ok.
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07-04-14, 14:59 #26
Ciao caro,
il problema è che stai utilizzando il nome "No Name" che in realtà è un nome fittizio per il salvataggio automatico, nella prossima release lo toglieremo così non ci sarà più problema.
L'orario del forum lo puoi modificare dalla impostazioni del tuo profilo.
Ciao Ciao
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07-04-14, 18:49 #27
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07-04-14, 22:17 #28
Andrea,
Quando è previsto il rilascio della nuova versione ?
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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08-04-14, 18:35 #29
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Primo TS a mercato reale
Salve ragazzi,
ho trovato sul forum un TS. L'ho testato in backtest su più periodi, ottenendo ottimi risultati.
L'ho provato quindi in paper per alcuni giorni, avendo conferma di quanto visto in backtest.
Ho anche ottimizzato il trailing stop secondo i 3 criteri (high/low, normal e uniform) contenuti nell'ultima release, ottenendo anche in questo caso ottimi risultati.
A questo punto ho deciso di metterlo in reale, anche se con 1 solo contratto sul DJ Eurostoxx50.
La cosa che sto notando, confrontando il grafico in paper e quello in reale che girano in simultanea, è che c'è una differenza nei punti di ingresso/uscita (vedi immagine).
Forse è dovuto a un ritardo fra il momento in cui parte l'ordine e quello in cui viene eseguito?
Per il momento sto ottenendo dei risultati abbastanza difformi (in negativo), rispetto a quelli che avevo ottenuto in precedenza.
So che è ancora troppo presto per trarre qualche conclusione, ma vorrei sentire il parere di qualcuno più esperto.
Grazie.
Alex
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08-04-14, 19:49 #30
Puoi notare che tra i due la differenza è nel prezzo di entrata che in quello in paper ha segnato come eseguito il primo prezzo battuto mentre nella realtà tu sei stato eseguito ad 1 tik più alto...il mercato ha esguito i contratti che avevi davanti (logicamente)
Questa piccola differenza ha fatto si che in paper si trovasse il prezzo di uscita in gain mentre in reale, avendo un prezzo superiore, non l'ha trovato ma ha trovato l'uscita in loss.
Questo è quanto accaduto. Allora significa che nel tuo bak test NON hai messo lo slippage, cioè la differenza che potrebbe esserci tra il prezzo battuto e quello a cui sarai eseguito.
Nei trading system così "stretti" dove 1 solo tick fa la differenza è indispensabile mettere lo slippage.
Lo puoi mettere a tick e lo trovi nella seguente finestra di settaggio :..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.