Interessante questo 3d Gordon!
Un altro modo (spiegato a Firenze) era quello di (oltre a vendere la put giugno -p8.4) acquistare una put stessa scadenza a protezione (+p7.8) + una put a bassissimo delta (minore di 0,1) a scadenza più vicina (maggio +p7.2) per coprire eventuali crolli. Poi se il prezzo scende rivendere la stessa put (-p8.4) e comprare un'altra put a protezione (+p7.8) sempre stessi strike eventualmente rollando tutto nel tempo e comprando put a scadenza più vicina.
Ora non ho Fiuto stasera posto l'immagine.