Followme Multi Timframe con Global function

[Francario Massimiliano]

Salve,

Ok Andrea e Max ma allora il Backtest non funziona, giusto? Perchè verrebbero confrontate barre prese in differenti orari!
Quindi il TS può essere provato solo in strategy, giusto?

la risposta corretta è: dipende !


Nel caso in esame, cioè diversi grafici dello stesso strumento a diversi timeframe, il backtest fornirà dati inesatti, perché non viene eseguita alcuna trasformazione sui vettori.
In altri casi, ad esempio usando diversi grafici di diversi strumenti ma tutti con lo stesso timeframe, il backtest fornirà risultati corretti.

Max Francario

[andcol]

Salve,



la risposta corretta è: dipende !


Nel caso in esame, cioè diversi grafici dello stesso strumento a diversi timeframe, il backtest fornirà dati inesatti, perché non viene eseguita alcuna trasformazione sui vettori.
In altri casi, ad esempio usando diversi grafici di diversi strumenti ma tutti con lo stesso timeframe, il backtest fornirà risultati corretti.

Max Francario

Ciao max e civvic.
Rimane il problema del come si e sviluppata la candela, il che ci riporta alla valutazione dei risulati con le diverse distribuzioni che ci propone beetrade.
E' cosi'?
Grazie
Andrea

[Apocalips]

Ciao max e civvic.
Rimane il problema del come si e sviluppata la candela, il che ci riporta alla valutazione dei risulati con le diverse distribuzioni che ci propone beetrade.
E' cosi'?
Grazie
Andrea

se usi il trailing stop si

Apo

[andcol]

Ciao Apo.
Non uso trailing come giustamente ci hai insegnato, e spero di aver capito anche il perche'.
Ho invece inserito gli exit che suggerivi tu sul valore del followme.
Se faccio un backtest non avro' modo di cogliere l'attimo in cui la condizione si e' verificata.
Quindi dovro' comunque far riferimento alle distribuzioni che mi mette a disposizione il softwhare per valutare il risultato
E' cosi'?
Grazie per la pazienza
Andrea

[Apocalips]

Ciao Apo.

Quindi dovro' comunque far riferimento alle distribuzioni che mi mette a disposizione il softwhare per valutare il risultato
E' cosi'?
Grazie per la pazienza
Andrea

No, Andrea
Se fai il backtest di un signal in cui afferiscono segnali con timeframe diversi ottieni valori sballati perché non viene eseguita alcuna trasformazione sui vettori, come spiegato da Max, per cui è altrettanto inutile simulare con le distribuzioni, quindi se vuoi valutare la performance di un TS multi time frame deve mandarlo in paper in out of sample per qualche giorno in modo da raccogliere un campione statisticamente significativo di eseguiti e vedere quindi se funziona o meno.

Apo

[andcol]

Ciao Apo.
Ora credo di aver capito.
Stupidamente non ho collegato i fatti : qualsiasi sia la distribuzione si basa comunque su dati da vettori che non hanno relazione con eventi che invece devono verificarsi contemporaneamente per attivare un trigger
Solo nella evoluzione reale possiamo verificarne gli esitiGrazie
Andrea

[livioptions]

Ciao Apo, Ciao a tutti, ho letto tutto il 3D e ho provato a mettere in pratica i suggerimenti dati, purtroppo con nessun successo.

E non è chiedervi troppo, anche a pro degli altri utenti del forum, sarebbe possibile fare un riassunto delle impostazioni?

Io ho provato a mettere una custum line su ogni time frame e poi ho richiamato i vettori sul signal, però non mi ha dato nessun risultato.
Domani riproverò a mercati aperti ma credo di avere fatto un intruglio

[SCOIATTOLO]

Ciao Apo, Ciao a tutti, ho letto tutto il 3D e ho provato a mettere in pratica i suggerimenti dati, purtroppo con nessun successo.

E non è chiedervi troppo, anche a pro degli altri utenti del forum, sarebbe possibile fare un riassunto delle impostazioni?

Io ho provato a mettere una custum line su ogni time frame e poi ho richiamato i vettori sul signal, però non mi ha dato nessun risultato.
Domani riproverò a mercati aperti ma credo di avere fatto un intruglio

Pure io mi associo a livioptons, ottengo i risultati sui singoli time frame del Followme ma sul multiframe ho i vettori sempre uguali a zero !!!

[alex69]

Ciao Apo, Ciao a tutti, ho letto tutto il 3D e ho provato a mettere in pratica i suggerimenti dati, purtroppo con nessun successo.

E non è chiedervi troppo, anche a pro degli altri utenti del forum, sarebbe possibile fare un riassunto delle impostazioni?

Io ho provato a mettere una custum line su ogni time frame e poi ho richiamato i vettori sul signal, però non mi ha dato nessun risultato.
Domani riproverò a mercati aperti ma credo di avere fatto un intruglio

Ciao Livio,
non ne capisco molto di programmazione per cui mi sono anch'io letto il 3D e ho messo insieme i vari spunti.
Facendo le varie prove, ho messo insieme i signal così come suggeriti da Apo con le opportune correzioni fatte da Andrea. Ho letto più avanti che è preferibile utilizzare le condizioni nelle custom line, ma in questa fase di sperimentazioni ho utilizzato i signal.

Li ho inseriti ciascuno nel proprio grafico poco fa. Fortuna vuole che dopo alcuni minuti si siano verificate le condizioni per far scattare il trigger.
Nel giro di poco si è venuto a creare un gain molto interessante. La mia prima prova sul campo ha dato esito positivo.
Tutto il merito spetta ad Apo che ha avuto l'intuizione geniale, ad Andrea che ha suggerito le correzioni e ovviamente a Playoptions per gli strumenti che ci mette a disposizione.
Spero che comunque qualche utente più esperto possa esserti più di aiuto.

A questo punto un dubbio che devo risolvere è sulle modalità di uscita. Apo ipotizzava l'utilizzo della triggerline -70/+70 del Followme, o l'utilizzo di una serie di regole di money management.
Pensavo fra le varie ipotesi di utilizzare il trailing stop. Qualcuno ha già sperimentato qualche soluzione?

Vorrei inoltre chiedere agli altri utenti che hanno già messo in paper questo trading system se possono già pronunciarsi con qualche statistica.

Scusate se come utente principiante non ho potuto portare finora qualche contributo concreto. Spero col tempo di essere anch'io utile.
Grazie.

Alex

[livioptions]

Ciao Alex, gazie per l'intervento, riproverò a fare tutto da capo, chissà forse c'è un punto al posto di una virgola
Per quanto riguarda il trailing stop, io l'ho provato su molti backtest, ed ho raggiunto la convinzione che ogni sottostante ed ogni timeframe ha quello che fà al suo caso, per cui credo ti convenga lanciare l'ottimizzazione per vedere cosa è meglio.