Ottimizzare il trading system

[Claudio61]

...........spero che tu abbia tempo (voglia so che ne hai ) per integrarlo con altri approfondimenti, esempi e .... ora la sparo grossa ... video.


Grazie

Grazie Tiziano

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano

Figurati!

Anzi, per chi magari ha difficoltà ad orientarsi nel forum, aggiungo qui il link per il filmato relativo che si intitola

... E da oggi, RICCO anche io!

[fnet]

Figurati!

Anzi, per chi magari ha difficoltà ad orientarsi nel forum, aggiungo qui il link per il filmato relativo che si intitola

... E da oggi, RICCO anche io!

... grazie per la Lezione del video davvero Ricca ! ....

... e beeTrader

fabio

[fnet]

... E da oggi, RICCO anche io!

.... chiedo cortesemente un chiarimento ; l'ottimizzazione si puo fare solo per il trailing stop, stop loss .... o per qualsiasi parametro ( OPT ) ....
cerco di spiegarmi meglio se testo un TS basato sul BoBao TF Day .... il parametro dei periodi o della LR sono ottimizzabili ? ... ho fatto delle prove ma non mi da alcun risultato ....

mi è sicuramente sfuggito qualcosa ... ...

[civvic]

.... chiedo cortesemente un chiarimento ; l'ottimizzazione si puo fare solo per il trailing stop, stop loss .... o per qualsiasi parametro ( OPT ) ....
cerco di spiegarmi meglio se testo un TS basato sul BoBao TF Day .... il parametro dei periodi o della LR sono ottimizzabili ? ... ho fatto delle prove ma non mi da alcun risultato ....

mi è sicuramente sfuggito qualcosa ... ...

tutti gli inputs che inserisci nel tuo signal

sono ottimizzabili come parametri nel backtest

basta cliccare su 'OPT' e scegliere i valori!

[fnet]

tutti gli inputs che inserisci nel tuo signal
sono ottimizzabili come parametri nel backtest
basta cliccare su 'OPT' e scegliere i valori!

grazie per la risposta ...
... si questa parte è ok ,
intendevo la simulazione con le tre varianti come da immagine sotto
high / low , normale , uniform

quindi tornando alla mia questione ,detta simulazione vale solo per il trailing stop corretto ?


....

[fnet]

... aggiunto immagine al post sopra ...

[Cagalli Tiziano]

... aggiunto immagine al post sopra ...

Sì, solo per il trailing stop.
Negli altri casi in cui il segnale sia indipendente dalla costruzione della candela, vedrai che anche i valori delle tre modalità: H/L, Uniform,Normal distribution, non variano.

[fnet]

Sì, solo per il trailing stop.
Negli altri casi in cui il segnale sia indipendente dalla costruzione della candela, vedrai che anche i valori delle tre modalità: H/L, Uniform,Normal distribution, non variano.

.... scusa se insisto , ma mi devo chiarire ....
per esempio nel backtest con segnale bobao TF 1 day , calcola il prezzo di entrata al valore del close , ma in real questo non corrisponde perche Noi lavoriamo tick by tick corretto ?
e vengo alla domanda , nel caso sopra indicato non si potrebbe eseguire una simulazione con le tre curve ( high/low , normale e uniforme ) sul prezzo di entrata ( e anche di uscita ) ?

grazie in anticipo per l'attenzione
fabio

[Cagalli Tiziano]

.... scusa se insisto , ma mi devo chiarire ....
per esempio nel backtest con segnale bobao TF 1 day , calcola il prezzo di entrata al valore del close , ma in real questo non corrisponde perche Noi lavoriamo tick by tick corretto ?
e vengo alla domanda , nel caso sopra indicato non si potrebbe eseguire una simulazione con le tre curve ( high/low , normale e uniforme ) sul prezzo di entrata ( e anche di uscita ) ?

grazie in anticipo per l'attenzione
fabio

Lo decidi tu se lavorare tick by tick oppure al close (c'è la possibilità di settarlo dalla finestra <settings>)

Per il resyo devo riscrivere ciò che ho già scritto: solo se c'è il trailing puoi valutare con le altre modalità statistiche perchè negli altri casi, quelli senza trailing stop i risultati che ottieni sono reali, non sono probabili.