Discussione: valutazione backtest
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13-05-14, 23:06 #1
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valutazione backtest
.... per cortesia tra
% di profitto e Profict Factor
quale è più utile considerare ?
... da tener d'occhio anche l'eff. in entrata e uscita giusto ?
grazie in anticipo
fabioUltima modifica di fnet; 13-05-14 alle 23:39
"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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14-05-14, 09:57 #2
Tutti i valori che abbiamo graficato o calcolato servono per avere un quadro generale della strategia.
Ad ogni domanda che ti poni, ci deve essere una risposta: se ad esempio vuoi sapere come il tuo TS è "Buono(efficente)" nelle entrate e nelle uscite guardi la rappresentazione dell'efficenza.
Il 100% indica che più di così non potevi fare. Se tutti i tui trade hanno efficenza di entrata attorno all'80% e uscita attorno al 20% significa che il TS è ben fatto per le entrate ma deve essere aggiustato per le uscite.
Il ragionamento è speculare per un caso opposto.
Profit factor è un numero che determina se il tuo TS è da tradare o no. Se ti posizioni con il mouse sopra la riga vedrai che in calce c'è la spiegazione del calcolo.
UN Profit Factor superiore a 1 ti dice che il TS è profittevole ma certamente non è il massimo. Io ad esempio, accetto TS che abbiano questo valore come minimo attorno a 3.
Il rapporto trade win/loss è importante solo per la tua ulcera
IL TS che ha profittabilità dei trade attorno al 90% ti lascia tranquillo trade by trade ma non è dettio che nei restanti 10% non accumuli perdite totali superiori alle vincite ...e viceversa.
Quindi è un valore da considerare come fattore di "Simpatia" e non di garanzia di guadagno...a differenza del Profit Factor.
Concludo:
il TS dovrebbe puntare ad avere un PF > 3 un % profittable > 60 ed Entry/Exit efficency > 80%..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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14-05-14, 11:40 #3
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14-05-14, 14:09 #4
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14-05-14, 15:44 #5
Ma no!!!
Era solo per dire come si tende alla perfezione...poi ci accontentiamo di qualche valore inferiore!!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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14-05-14, 15:58 #6
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14-05-14, 22:04 #7
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17-05-14, 12:08 #8
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efficenza entrata/uscita trade perso
... per cortesia come va letta l'efficenza entry/exit su un trade perso : più bassa è la percentuale e meglio è ?
"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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17-05-14, 12:57 #9
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... mi rispondo da solo ... guardando i risultati a grosse perdite corrisponde bassa efficenza , quindi penso vada letta in termini di efficenza di profitto ....
( mi era venuto il dubbio fosse efficenza nel cogliere il segnale long o short , anche se preso dalla parte sbagliata ) ...
... va beh mi sono capito da solo ..."Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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17-05-14, 15:39 #10
ciao fnet,
L'efficienza di entrata , va sempre letta come misura della distanza tra il prezzo di entrata ed il miglior prezzo di entrata possibile durante il trade.
per esempio prendendo il caso long è la distanza:
EntryEff = 100 - (PMDCarico - LowerMin) * 100 / (H_max - LowerMin)
caso short:
EntryEff = 100 - (HMax - PMDCarico) * 100 / (H_max - LowerMin)
Per capire meglio puoi fare lo studio di questa semplice equazione di primo grado , dove intendo tracciare il grafico facendo variare la variabile PMDCarico (ovviamente tra LMIN e HMAX), tenendo conto che concluso il trade LowerMin e HMax diventano due constanti.
Per l'uscita..discorso simile..
caso long:
Exit Eff = 100 - (H_max - PMDChiusura ) * 100 / (H_max - LowerMin)
caso short:
Exit Eff = 100 - (PMDChiusura - LowerMin) * 100 / (H_max - LowerMin)
saluti,
MarcoUltima modifica di Marco Bosco; 18-05-14 alle 17:52 Motivo: le formule erano copiate invertite
I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)