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Discussione: valutazione backtest

  1. #1

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    valutazione backtest

    .... per cortesia tra
    % di profitto e Profict Factor
    quale è più utile considerare ?

    ... da tener d'occhio anche l'eff. in entrata e uscita giusto ?


    grazie in anticipo
    fabio
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    Ultima modifica di fnet; 13-05-14 alle 23:39
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    .... per cortesia tra
    % di profitto e Profict Factor
    quale è più utile considerare ?
    ... da tener d'occhio anche l'eff. in entrata e uscita giusto ?
    grazie in anticipo
    fabio
    Tutti i valori che abbiamo graficato o calcolato servono per avere un quadro generale della strategia.
    Ad ogni domanda che ti poni, ci deve essere una risposta: se ad esempio vuoi sapere come il tuo TS è "Buono(efficente)" nelle entrate e nelle uscite guardi la rappresentazione dell'efficenza.
    Il 100% indica che più di così non potevi fare. Se tutti i tui trade hanno efficenza di entrata attorno all'80% e uscita attorno al 20% significa che il TS è ben fatto per le entrate ma deve essere aggiustato per le uscite.
    Il ragionamento è speculare per un caso opposto.
    Profit factor è un numero che determina se il tuo TS è da tradare o no. Se ti posizioni con il mouse sopra la riga vedrai che in calce c'è la spiegazione del calcolo.

    UN Profit Factor superiore a 1 ti dice che il TS è profittevole ma certamente non è il massimo. Io ad esempio, accetto TS che abbiano questo valore come minimo attorno a 3.

    Il rapporto trade win/loss è importante solo per la tua ulcera

    IL TS che ha profittabilità dei trade attorno al 90% ti lascia tranquillo trade by trade ma non è dettio che nei restanti 10% non accumuli perdite totali superiori alle vincite ...e viceversa.
    Quindi è un valore da considerare come fattore di "Simpatia" e non di garanzia di guadagno...a differenza del Profit Factor.

    Concludo:

    il TS dovrebbe puntare ad avere un PF > 3 un % profittable > 60 ed Entry/Exit efficency > 80%
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio

    il TS dovrebbe puntare ad avere un PF > 3 un % profittable > 60 ed Entry/Exit efficency > 80%

    Per la serie: mi accontento di poco !!.....

    con queste caratteristiche confesso di non averne mai visto uno, almeno quelli che faccio io

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Concludo:

    il TS dovrebbe puntare ad avere un PF > 3 un % profittable > 60 ed Entry/Exit efficency > 80%
    Quanti panini devo ancora mangiare ....azz !!!

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Ma no!!!

    Era solo per dire come si tende alla perfezione...poi ci accontentiamo di qualche valore inferiore!!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Ma no!!!

    Era solo per dire come si tende alla perfezione...poi ci accontentiamo di qualche valore inferiore!!
    AH ok .... il mio dietologo mi aveva già telefonato vietandomi i TS

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Tutti i valori che abbiamo graficato o calcolato servono per avere un quadro generale della strategia.
    .....
    Concludo:

    il TS dovrebbe puntare ad avere un PF > 3 un % profittable > 60 ed Entry/Exit efficency > 80%
    grazie !
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  8. #8

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    efficenza entrata/uscita trade perso

    ... per cortesia come va letta l'efficenza entry/exit su un trade perso : più bassa è la percentuale e meglio è ?
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  9. #9

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    ... per cortesia come va letta l'efficenza entry/exit su un trade perso : più bassa è la percentuale e meglio è ?
    ... mi rispondo da solo ... guardando i risultati a grosse perdite corrisponde bassa efficenza , quindi penso vada letta in termini di efficenza di profitto ....
    ( mi era venuto il dubbio fosse efficenza nel cogliere il segnale long o short , anche se preso dalla parte sbagliata ) ...
    ... va beh mi sono capito da solo ...
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  10. #10
    L'avatar di Marco Bosco
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    ... mi rispondo da solo ... guardando i risultati a grosse perdite corrisponde bassa efficenza , quindi penso vada letta in termini di efficenza di profitto ....
    ( mi era venuto il dubbio fosse efficenza nel cogliere il segnale long o short , anche se preso dalla parte sbagliata ) ...
    ... va beh mi sono capito da solo ...

    ciao fnet,
    L'efficienza di entrata , va sempre letta come misura della distanza tra il prezzo di entrata ed il miglior prezzo di entrata possibile durante il trade.

    per esempio prendendo il caso long è la distanza:

    EntryEff = 100 - (PMDCarico - LowerMin) * 100 / (H_max - LowerMin)

    caso short:

    EntryEff = 100 - (HMax - PMDCarico) * 100 / (H_max - LowerMin)

    Per capire meglio puoi fare lo studio di questa semplice equazione di primo grado , dove intendo tracciare il grafico facendo variare la variabile PMDCarico (ovviamente tra LMIN e HMAX), tenendo conto che concluso il trade LowerMin e HMax diventano due constanti.


    Per l'uscita..discorso simile..

    caso long:

    Exit Eff = 100 - (H_max - PMDChiusura ) * 100 / (H_max - LowerMin)

    caso short:

    Exit Eff = 100 - (PMDChiusura - LowerMin) * 100 / (H_max - LowerMin)


    saluti,
    Marco
    Ultima modifica di Marco Bosco; 18-05-14 alle 17:52 Motivo: le formule erano copiate invertite
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