OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Cagalli Tiziano]

così:

[pierpy]

No, non è la stessa.
Comunque la serata del 5 sarà registrata ed il filmato disponibile per tutti coloro che lo desiderino.

Grz mille

[bergamin]

Ringrazio Tiziano ed il suo Team!

E' chiaro che se si sono ispirati alla cointegrazione Engle Granger come è chiaro che il matematico Tiziano ha stavolto il tutto mettendoci i suoi algoritmi


time frame 5 minuti
tempo in cui il trade è rimasto a mercato 1 ora
guadagno 420 dollari

Acquisto dello spread effettuata a -2 Z-Score
Vendita dello spread a 0 Z-Score

[Apocalips]

Io invece non riesco a capire una cosa e sollevo un quesito che mi ha fatto venire dei dubbi sulla gestione dell' operatività, probabilmente non ho compreso bene come opera l'algoritmo.

Sappiamo che Beetrader elabora i dati dello spread su una finestra fissa di 1500 barre che ha origine nel punto zero e termina nel punto n°1500 e supponiamo che oggi io sia entrato a mercato su una coppia il cui zscore è arrivato a 2 deviazioni standard.

Ora per chiudere l'operazione come faccio a sapere quando lo zscore tornerà a zero considerato che ogni giorno che riapro il grafico la finestra di osservazione si sposta in avanti ? cioè trasla di una barra in avanti (1-1501) e non coincide piu con il mio spread che quando aperto faceva riferimento al punto zero.

ma allora l'algoritmo come effettua il backtest se ad ogni apertura di trade io non so se effettivamente in quel momento lo zscore aveva quel valore che si vede oggi a grafico già formato ?


non so se sono riusciuto a spiegarmi


grazie

Apo

[chrisbasetta]

Ringrazio Tiziano ed il suo Team!

E' chiaro che se si sono ispirati alla cointegrazione Engle Granger come è chiaro che il matematico Tiziano ha stavolto il tutto mettendoci i suoi algoritmi


time frame 5 minuti
tempo in cui il trade è rimasto a mercato 1 ora
guadagno 420 dollari

Acquisto dello spread effettuata a -2 Z-Score
Vendita dello spread a 0 Z-Score

Complimenti!
Io mi astengo fino almeno dopo il Webinar...
Posso chiederti quanto ti ha marginato più o meno l'operazione?

[civvic]

di default lo zoom è settato a 250 periodi ma si può portare sino a 1500.
Il valore degli z-score che ha calcolato sono certamente all'interno di questo periodo.

Ricordo a tutti che poi, dopo aver impostato tante barre, puoi utilizzare lo zoom cliccando sul grafico nella parte che vuoi zoommare. Posizioni il mouse, clicchi e ti sposti verso il basso.

Ahhhh ecco, grazie!
Io avevo capito che era sulle 250 barre

invece è su tutte le barre.
Vedendo il grafico (che non avevo capito che si potesse ingrandire oltre che rimpicciolire)

si capisce anche che è solo un valore spurio (6 dev std) che è rientrato subito (che probabilità c'è di arrivare alla sesta dev std? )!

[pierpy]

Ringrazio Tiziano ed il suo Team!

E' chiaro che se si sono ispirati alla cointegrazione Engle Granger come è chiaro che il matematico Tiziano ha stavolto il tutto mettendoci i suoi algoritmi


time frame 5 minuti
tempo in cui il trade è rimasto a mercato 1 ora
guadagno 420 dollari

Acquisto dello spread effettuata a -2 Z-Score
Vendita dello spread a 0 Z-Score

Ciao

Grazie per aver riportato un esempio reale. La curiosità è tanta e vedere come qualcuno inizia ad applicarlo alimenta le già rosee prospettive.
Posso chiederti di quali futures si trattava.... bovini vivi e carne di maiale???!!!

[Cagalli Tiziano]

che probabilità c'è di arrivare alla sesta dev std? )!

In statistica la 6 dev std si chiama sfi.. tremenda!

[Andrea Cagalli]

Io invece non riesco a capire una cosa e sollevo un quesito che mi ha fatto venire dei dubbi sulla gestione dell' operatività, probabilmente non ho compreso bene come opera l'algoritmo.

Sappiamo che Beetrader elabora i dati dello spread su una finestra fissa di 1500 barre che ha origine nel punto zero e termina nel punto n°1500 e supponiamo che oggi io sia entrato a mercato su una coppia il cui zscore è arrivato a 2 deviazioni standard.

Ora per chiudere l'operazione come faccio a sapere quando lo zscore tornerà a zero considerato che ogni giorno che riapro il grafico la finestra di osservazione si sposta in avanti ? cioè trasla di una barra in avanti (1-1501) e non coincide piu con il mio spread che quando aperto faceva riferimento al punto zero.

ma allora l'algoritmo come effettua il backtest se ad ogni apertura di trade io non so se effettivamente in quel momento lo zscore aveva quel valore che si vede oggi a grafico già formato ?


non so se sono riusciuto a spiegarmi


grazie

Apo

Ciao caro,
beeTrader fa una stima ogni qualvolta apri l'OverSpread, quindi nel tuo esempio, ogni giorno sul 1500 barre andando via via ad escludere la prima che viene sostituita con la nuova. Ogni giorno effettua quindi una stima sui valori di quelle 1500 barre.
Tieni sempre presente che l'OverSpread tornerà a 0 quando tornerà a 0, solo in quel momento ne hai la certezza.


Ciao Ciao

[Cagalli Tiziano]

Complimenti!
Io mi astengo fino almeno dopo il Webinar...
Posso chiederti quanto ti ha marginato più o meno l'operazione?

Te lo dico io...circa 200 dollari a contratto.
Le commodities più o meno viaggiano tutte su questa marginazione se sono una contro l'altra.

Escuso gold/silver e brent/wti che sono 4/5 volte più marginate.