OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Cagalli Tiziano]

Buonasera Maestro,
sulle commodities tipo soybean si può fare overspread anche sui future relativi a diversa scadenza?
Mi spiego meglio, ad esempio soybean fut 07/2014 con soybean fut 10/2014 ? Se la risposta è affermativa fino a quale scadenza dei future conviene arrivare da mettere in overspread?'
Inoltre, si può fare ovespread per esempio tra un future cattle Agosto 2014 ed un future soybean Dicembre 2014 ?

Grazie
Un abbraccio
Ettore



p.s. saluto tutti gli amici del forum , soprattutto quelli incontrati a Rimin (Familytaz, Claudio 61 , BMW , Apocalips , etc etc)

Ciao caro,
tu metti in pasto a beeTrader tutto quello che vuoi, al limite te lo scarta direttamente lui.

L'unica attenzione che deve porre l'utente è che le securities che mette siano tradabili alla stessa ora.
Se per ipotesi esce una coppia che ha orari di negoziazione differenti, la cointegrazione calcolata non è valida perchè non posso mettere a mercato e togliere dal mercato la coppia nello stesso momento.

Questo naturalmente per time frame sotto il daily altrimenti va bene uguale.