Discussione: OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione
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30-05-14, 15:09 #111
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30-05-14, 15:09 #112
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30-05-14, 15:25 #113
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30-05-14, 16:04 #114
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30-05-14, 18:01 #115
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Finalm son riuscito a far partire il tutto
Avrei qcl domanda:
1) Succede che una volta deicis i titoli da osservare, durante il calcolo appare questo messaggio:
REQUESTING HISTORY: TIME OUT DELL'OPERAZIONE
e poi in effetti mi apre si eno una decina di coppie quando io avevo selezionato 20 titoli
2)Come mai mi apre solo una decina di coppie, per il problema precedente?
3) Guardando tf a minuti, come faccio a capire qual'è stato l'orario preciso incui lo Z Score segnava un determ valore?
Grz mille
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30-05-14, 19:58 #116
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Qui c'è un bel caso di NQ contro ES...cointeg 0.8 e confid l 84 mi sembrano buoni valori , ma non capisco come mai mi dia colore giallo anzichè verde pieno.
NQ è sceso all improvviso e lo zscore è sceso fino a -6, ora sto seguendo il recupero, siamo a -3.8 circa...
Domanda: il ratio mi dice 1.948
Invece secondo i miei calcoli è 1.28
Chi si sbaglia?
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30-05-14, 20:54 #117
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30-05-14, 21:03 #118
Ottimo!
Avrei qcl domanda:
1) Succede che una volta deicis i titoli da osservare, durante il calcolo appare questo messaggio:
REQUESTING HISTORY: TIME OUT DELL'OPERAZIONE
e poi in effetti mi apre si eno una decina di coppie quando io avevo selezionato 20 titoli
Fai una prova di velocità della linea e prova a scaricare i dati delle coppie da Yahoo.
2)Come mai mi apre solo una decina di coppie, per il problema precedente?
3) Guardando tf a minuti, come faccio a capire qual'è stato l'orario preciso incui lo Z Score segnava un determ valore?
Grz mille..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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30-05-14, 21:06 #119
[QUOTE=fnet;74312]Grazie a te!
Già fatto, scarica la versione nuova a questo indirizzo al post N°77.
Quell'indicatore è molto interessante anche per analisi tecnica!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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30-05-14, 21:10 #120
Il colore è verde per il valore migliore che hai nella tua griglia..se è giallo significa che ne hai di meglio.
6 deviazioni standard significano 0,0000...di probabilità, ovvero sfi.a!
Per il ratio sbagli tu
Scherzi a parte, il ratio è il rapporto tra le medie dei prezzi e la loro volatilità...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.