Discussione: OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione
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02-06-14, 16:19 #161
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02-06-14, 16:22 #162
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ciao,ancora non ho capito bene il rapporto fra A e B per esempio fra CL e miniDJ ,non credo 81 di CL e 1 di minidj.........
Saluti,Cristian.
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02-06-14, 16:27 #163
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Premetto che di valute e forex non ne conosco un'acca, ho provato a cercare la cointegrazione tra due cross euro dollaro (codice UROM4) e euro sterlina (codice RPM4) però poi mi perdo nella valutazione della opportunità del trade, ho visto che i due future sono valutati 1,36 e 8,12 circa però valgono entrambi 125.000 € uno ha i ticks in dollari e l'altro in sterline..... sono già nel pallone ..... qualcuno sa accendermi una lampadina
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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02-06-14, 16:39 #164
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Ciao...attenzione, nell'esempio che io ho fatto non ho usato i cross EUR/USD e EUR/GBP (i cross sono già degli Spread di per sé) ... ho usato semplicemente i Futures dell'Euro e della Sterlina... valgono 1,36 e 1,67 circa...
In pratica sarebbe come fare trading solo su EUR/GBP se usassi il Forex vero e proprio...Ultima modifica di chrisbasetta; 02-06-14 alle 16:44
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02-06-14, 16:46 #165
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02-06-14, 16:53 #166
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02-06-14, 17:20 #167
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Ultima modifica di TFiutoT384; 07-07-14 alle 09:31
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02-06-14, 17:36 #168
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02-06-14, 18:11 #169
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02-06-14, 18:44 #170
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Ho capito solo adesso, e devo dire sia mea culpa sia un grandissimo "PURTROPPO", che un movimento di z/score a mio favore non vuol dire guadagnare!
Nell'immagine sottostante ho messo due frecce rosse che evidenziano lo stesso movimento.
Mentre lo z/score sembra risalire, in realtà sul sottostante staremmo prendendo un bel DD in faccia, e si capisce bene se guardiamo il movimento della linea gialla nel primo grafico a sx che continua a scendere.
E' vero che aspettando il ritorno a 0 avremmo chiuso in pareggio..mah cmq ho fatto una scoperta che non mi gusta molto