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Discussione: beeTrader Release 0.8.10.31 - 06/06/2014
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08-06-14, 18:14 #4Senior Member
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Ottimo, paper o no, il risultato è comunque lusinghiero!
Originariamente Scritto da marcoS
Dopo aver evidenziato il problema sopra...che secondo me non credo sia di BeeTrader, volevo anche evidenziare (ma non ce ne sarebbe bisogno) l'ottima performance sullo spread Soybeans a TF orario vendendo lo spread Luglio-Novembre il 2 Giugno a Z-Score 2 in chiusura sessione, chiudendolo il 6 Giugno in apertura contrattazioni al raggiungimento dello zero, seguita purtroppo solo in paper
...550 dollari in meno di 4 giorni...e settimana prossima si potrebbe rientrare comprando lo spread se arriva a -2...considerando che oltre allo Z-score si avrebbe dalla nostra parte anche la stagionalità.
Ciao
Marco
Per la stagionalità, devi guardare il correlogramma di colore verde e se ha degli istogrammi che si ripresentano tipo 1 istogramma alto ogni tot istogrammi bassi ti indica che c'è la stagionalità.
Nel caso delle commodities si presume che siano stagionali (e lo sono in parte) ma non è detto che un future, ad esempio sul mais, quotato su due borse ai poli del mondo, non infici l'assunto della stagionalità.
Anzi, spesso succede!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
