Discussione: OverSpread - chiarimenti sulla funzione Z-Score
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08-06-14, 01:52 #21
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Ok mi hai convinto, voglio provare con i Futures, in settimana metto a Mercato se mi interseca il -2 Generali-Intesa che ho preparato oggi sul Daily...
E ovviamente me ne preparo altri con Time Frame Orario....
Il metodo e' valido senz' altro, anche perché in definitiva ricalca moltissimo, e ne sono contento, il concetto del Market Profile che uso io normalmente e la Varianza con la Deviazione Standard che sono la base del mio metodo...
Non mi era mai venuto in mente di usarli come Spread, per cui mi sembra prorpio una grande genialata....
Ottimo e abbondante...Ultima modifica di Thalos; 08-06-14 alle 02:00
--- Trend my Friend ---
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08-06-14, 12:07 #22
Non volevo convincerti ma solo portare alla tua attenzione una cosa concreta
Il metodo e' valido senz' altro, anche perché in definitiva ricalca moltissimo, e ne sono contento, il concetto del Market Profile che uso io normalmente e la Varianza con la Deviazione Standard che sono la base del mio metodo...
come fai a dire una cosa del genere, attento che ti stai confondendo e parecchio.
Il Market Profile segna momento per momento quello che avviene a mercato su 1 singolo titolo (SENZA RELAZIONARLO CON NESSUN ALTRO) e qualcuno (tu?) riesce ad individuare dei trend o dei supporti resistenze.
Sono assolutamente imparagonabili, guarda che questa dimostrazione di cointegrazione è valsa due premi Nobel, una scoperta che ha lanciato l'econometria a livello mondiale.
La cointegrazione è la ricerca di una ipotesi che due titoli siano legati in termini lineari. Se l'ipotesi è corretta significa che la distanza tra i due titoli è limitata. C'è una equazione per calcolare questa ipotesi e, proprio di questa equazione si calcola l'errore che a sua volta dovrebbe essere una serie stazionaria, ovvero LO SPREAD.
Si fanno cioè dei test sulla stazionarietà dei residui... ed è questo test che assegna il punteggio di coinetgrazione.
Io che ho solamente modificato questa equazione per adattarla a serie temporali più ravvicinate, ci ho messo qualche anno!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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09-06-14, 13:35 #23
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.. per cortesia a titolo informativo , come si comporta la cointegrazione in presenza di gap importanti ?
... ora non sono davanti a beeTrader, ma mi sembrava aver trovato una coppia di titoli cointegrati di cui uno aveva avuto un bel gap .... può essere fattibile ?
grazie in anticipo
fabio"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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09-06-14, 16:09 #24
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09-06-14, 19:22 #25
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Tiziano, ho fatto qualche simulazione sia sul nostro mercato che su quello USA.
Se non ho sbagliato i calcoli, il profit medio che ho ottenuto con TF 5M è circa 0.7%, mentre con TF 1H è circa il 2%.
Osservando i book dei futures noto che lo spread bid/ask sui titoli USA va da 0.5% a circa il 2%.
Immagino quindi che a 5M i futures siano improponibili, o sbaglio?
E' un peccato perché l'operatività è molto dinamica.
Ho letto le tue risposte alle perplessità di Thalos, ma se mi aiuti a capire meglio come utilizzare nel modo più corretto i futures nell'Overspread, ti sarei infinitamente grato.
Alex
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09-06-14, 20:53 #26
i future sui titoli si usano con time frame superiori all'ora.
mentre per future su indici o commodities si viaggia anche a 5 minuti.
Su time frame bassi è meglio usare i tiloli tanto, come hai visto, è molto dinamica e non c'è un gran rischio di rimanere in posizione overnight..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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09-06-14, 23:30 #27
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