Discussione: OverSpread di beeTrader
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12-06-14, 00:42 #41
Attento Alex, avendo perso il momento della chiusura dello spread quando cioè ha attraversato la zero line non hai piu alcun vantaggio statistico perche adesso non sai dove si dirigerà per cui il consiglio è FLAT ALL
ApoUltima modifica di Apocalips; 12-06-14 alle 00:45
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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12-06-14, 09:09 #42
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12-06-14, 10:16 #43
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12-06-14, 12:45 #44
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12-06-14, 16:19 #46
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12-06-14, 16:26 #47
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Chiusura strategia in reale
Come suggerito da Apo ho chiuso la strategia all'apertura del mercato USA.
In questa circostanza la fortuna ha giocato a mio favore (finalmente) e lo spread ha aperto schizzando da +0.5 Z-score a -1.3 Z-score.
Ho realizzato un profit di +171$ al lordo delle commissioni (-10.80$). Non ho ben capito l'overnight sulle azioni vendute quanto incide , ho letto 0.25% sulla TWS. Ma su base annua?
Nonostante la mia non perfetta gestione, la strategia ha prodotto i suoi frutti e soprattutto ho avuto la conferma concreta (anche se non ce n'era bisogno ) di quanto efficace sia questo modo di fare trading.
I dubbi che mi sono sorti riguardano:
1) Il grafico Z-score, all'apertura ha virato verso l'alto. Dopo un po' ha attraversato decisamente lo zero.
Bisogna quindi aspettare che si chiuda la barra dei 5M?
2) A distanza di un paio di giorni il valore della Cointegration è precipitato da 0.747 a 0.507, è normale? Quindi l'idea di farsi un piccola watchlist di coppie selezionate è sempre soggetta a una costante revisione (specie sul TF 5M).
Un'ultima cosa. Grazie Tiziano e Apo.
Alex
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12-06-14, 16:29 #48
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12-06-14, 16:32 #49
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12-06-14, 16:33 #50
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