Discussione: Dubbio What if
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22-04-14, 13:08 #11
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13-06-14, 17:59 #17
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Riprendo questa discussione perchè ho un problema sul whatif per il Bund,
ho questa chain con le volatilità corrette:
se apro il whatif però mi da delle volatilità implicite diverse:
so che si possono cambiare , editandole, ma non c'è un altro modo meno laborioso ?
Ho provato naturalmente a creare una strategia nuova sul bund, ma il whatif mi parte sempre da v.i. sbagliate.
Chiedo ad Andrea (se non esistesse già) se si potesse fare una funzione 'copia v.i.' , che copia esattamente i valori delle v.i. in quel momento su tutta la chain. Grazie comunque.Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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13-06-14, 18:28 #18
Quello che chiedi è molto sensato e stiamo facendo una banca dati delle superfici di volatilità che implementeremo nella release che congiungerà Fiuto in BeeTrader
Però, giusto per capire che significato ha avere la curva così come la presentiamo adesso:
se faccio una simulazione supponiamo anche temporale, la curva di volatilità cambia di molto e ora la cambiamo facendo una curva bicubica.
Se si immette la copia della superfice ottenuta, bisognerà decidere quando il software dovrà cambiarla ed in che modo.
La cosa era già così nella vecchia versione ma avevamo riscontrato notevoli difficoltà da parte degli utenti.Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 13-06-14 alle 18:41
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.