OverSpread - differenze Z-Score?

[TraderLoki]

Buongiorno a tutti!

Prime prove finalmente sull'OverSpread.
Per avere una maggiore reattività nelle prime simulazioni ho optato per un TF a 5 minuti, per quanto probabilmente non sia il più adatto. Ma mi serve per iniziare a simulare e prendere confidenza senza aspettare una vita i segnali.

Ho notato però una discordanza tra il valore di Last Z-Score riportato nell'Overspread Scanner e quello che si verifica aprendo i grafici Z score della coppia di titoli corrispondente. Posto l'esempio su una coppia, ma lo stesso vale per tutte le altre.

Da Overspread Scanner:



Mentre da grafico Z-Score della coppia:



Probabilmente sto sbagliando qualcosa o c'è qualcosa che non capisco. Il Last Z Score nell'Overspread Scanner si aggiorna automaticamente? Se no, c'è un'altra colonna che possiamo usare per monitorare le posizioni di entrata?

Ho visto che lo ZScore nei grafici si aggiorna regolarmente, quindi non è un problema di ricezione dati.

Ne approfitto per una seconda domanda, relativa alle proprietà (che si vedono nella seconda immagine).
Ho impostato a 250 le barre per lo Z score e ho lasciato a 250 quelle per technical analysis, come indicato da Tiziano.
Però ho notato che le rolling analysis period sono settate a 1000, nonostante le avessi messe a 1500 in fase iniziale (e in effetti dall'Overspread Scanner si vede che ha caricato 1500 barre).

E' normale questo comportamento? L'analisi è stata effettuata su 1500 o su 1000 barre? Anche cambiando 1000 in 1500, non cambia nulla e riaprendo la finestra delle Proprietà vedo che me lo riporta a 1000.. Deduco che anche qui c'è un po' di roba che mi sfugge

Grazie mille a tutti!

Loki

[TraderLoki]

Aggiungo anche un altro problema che ho rilevato.

La vista Z-Score Analysis non mi risulta molto stabile. Nel senso che il grafico cambia senza motivi che io riesca a comprendere. Ad es. per la coppia AZM - UCG fino a pochi istanti prima il grafico era attorno a -3 (non ho una 'fotografia'). Poi all'improvviso è diventato così.



Se passo da Z-Score Analysis a Full Analysis in effetti ritrovo il -3 di cui dicevo:



Sono un po' perso Cosa sto facendo di sbagliato?

Loki

[TraderLoki]

Resta instabile anche nella Full Analysis View.. dove sbaglio?

prima



dopo qualche minuto





Loki

[Andrea Cagalli]

Buongiorno a tutti!

Prime prove finalmente sull'OverSpread.
Per avere una maggiore reattività nelle prime simulazioni ho optato per un TF a 5 minuti, per quanto probabilmente non sia il più adatto. Ma mi serve per iniziare a simulare e prendere confidenza senza aspettare una vita i segnali.

Ho notato però una discordanza tra il valore di Last Z-Score riportato nell'Overspread Scanner e quello che si verifica aprendo i grafici Z score della coppia di titoli corrispondente. Posto l'esempio su una coppia, ma lo stesso vale per tutte le altre.

Da Overspread Scanner:



Mentre da grafico Z-Score della coppia:



Probabilmente sto sbagliando qualcosa o c'è qualcosa che non capisco. Il Last Z Score nell'Overspread Scanner si aggiorna automaticamente? Se no, c'è un'altra colonna che possiamo usare per monitorare le posizioni di entrata?

Ho visto che lo ZScore nei grafici si aggiorna regolarmente, quindi non è un problema di ricezione dati.

Ne approfitto per una seconda domanda, relativa alle proprietà (che si vedono nella seconda immagine).
Ho impostato a 250 le barre per lo Z score e ho lasciato a 250 quelle per technical analysis, come indicato da Tiziano.
Però ho notato che le rolling analysis period sono settate a 1000, nonostante le avessi messe a 1500 in fase iniziale (e in effetti dall'Overspread Scanner si vede che ha caricato 1500 barre).

E' normale questo comportamento? L'analisi è stata effettuata su 1500 o su 1000 barre? Anche cambiando 1000 in 1500, non cambia nulla e riaprendo la finestra delle Proprietà vedo che me lo riporta a 1000.. Deduco che anche qui c'è un po' di roba che mi sfugge

Grazie mille a tutti!

Loki

Eccomi qui
Allora, per la differenza che vedi, devi impostare a 1500 "Z-Score Historical Bars" nella finestra che hai postato di OverSpread View esattamente il valore che riporta Historical Bars su OverSpread Scanner.

E uno è andato!

[Andrea Cagalli]

Aggiungo anche un altro problema che ho rilevato.

La vista Z-Score Analysis non mi risulta molto stabile. Nel senso che il grafico cambia senza motivi che io riesca a comprendere. Ad es. per la coppia AZM - UCG fino a pochi istanti prima il grafico era attorno a -3 (non ho una 'fotografia'). Poi all'improvviso è diventato così.

Se passo da Z-Score Analysis a Full Analysis in effetti ritrovo il -3 di cui dicevo:

Sono un po' perso Cosa sto facendo di sbagliato?

Loki

Questo invece è un bug che abbiamo riscontrato, ovvero se modifichi il "Rolling Analysis Period" in alcune circostanze può succedere proprio questo. Con la prossima release sarà risolto, intanto ti consiglio di lasciare il parametro a 250 (che è poi quello più corretto).

Ciao Ciao

[Andrea Cagalli]

Resta instabile anche nella Full Analysis View.. dove sbaglio?

prima

dopo qualche minuto

Loki

Vedi sopra!

Fatte tutte e tre

Ciao Ciao

[TraderLoki]

Eccomi qui
Allora, per la differenza che vedi, devi impostare a 1500 "Z-Score Historical Bars" nella finestra che hai postato di OverSpread View esattamente il valore che riporta Historical Bars su OverSpread Scanner.

E uno è andato!

Andrea,

grazie mille per le risposte.
Sto facendo qualche prova perchè non sono sicuro che sia tutto a posto, poi ti dico.

Intanto, per vedere se ho capito, riassumo:

Rolling Analysis Periods: 250
Z-Score Analysis Hist. Bars: 1500
Tech Analysis Hist. bars: 1500 anch'esso?

Loki

[Andrea Cagalli]

Andrea,

grazie mille per le risposte.
Sto facendo qualche prova perchè non sono sicuro che sia tutto a posto, poi ti dico.

Intanto, per vedere se ho capito, riassumo:

Rolling Analysis Periods: 250
Z-Score Analysis Hist. Bars: 1500
Tech Analysis Hist. bars: 1500 anch'esso?

Loki

Con questa configurazione hai dei valori attendibili e equiparabili in tutte le finestra....direi

[TraderLoki]

Ciao Andrea,

grazie, domani faccio altre prove.


Per quanto riguarda la stabilità, oggi ero bloccato su alcune simluazioni che
non mi stanno funzionando per cui non posso dirti nulla di definitivo ma dal
poco che ho potuto seguire mi sono rimasti alcuni dubbi. Ti aggiorno.

Però ti posso anticipare che il valore Last Z-Score nell'OverSpread Scanner
non cambia mai, nonostante il TF fosse impostato sui 5min. Ora mi viene un
dubbio. Io stavo interpretandola come una WatchList, quindi mi aspettavo che
quel valore si aggiornasse in real time per monitorare quando un titolo è vicino
al punto di ingresso. E' così? Magari invece è fisso e si monitora aprendo i
vari grafici (un po' macchinoso..).

Intanto grazie!

Loki

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,

grazie, domani faccio altre prove.


Per quanto riguarda la stabilità, oggi ero bloccato su alcune simluazioni che
non mi stanno funzionando per cui non posso dirti nulla di definitivo ma dal
poco che ho potuto seguire mi sono rimasti alcuni dubbi. Ti aggiorno.

Però ti posso anticipare che il valore Last Z-Score nell'OverSpread Scanner
non cambia mai, nonostante il TF fosse impostato sui 5min. Ora mi viene un
dubbio. Io stavo interpretandola come una WatchList, quindi mi aspettavo che
quel valore si aggiornasse in real time per monitorare quando un titolo è vicino
al punto di ingresso. E' così? Magari invece è fisso e si monitora aprendo i
vari grafici (un po' macchinoso..).

Intanto grazie!

Loki

Ciao caro,
OverSpread Scanner è uno Scanner non una Watchlist, dalla release beta di oggi si chiama OverSpread Static Scanner, onde evitare di confondersi
Le View invece sono in realtime e dalla release beta di oggi c'è anche il countdown per il refresh.

Ciao Ciao