L' Overspread perfetto

[Apocalips]

Nell' ultima release è possibile visualizzare oltre allo z-score della coppia anche quello dei singoli asset.
Questa cosa mi è piaciuta molto perchè permette di inserire un filtro potentissimo nella selezione delle coppie.
Prendono infatti solo i pair che sono sopra o sotto le 2 deviazioni standard e che contemporaneamente anche lo z-score dei singoli sottostanti è sopra/sotto le 2 stdv abbiamo la migliore coppia in assoluto da mettere a mercato.
Queste rare coppie che presentano questa particolarità, ho potuto osservare che raggiungono prima delle altre la zeroline con profitto medio nettamente superiore e drowdown molto piu basso.
Tutto cio si spiega dal fatto che la coppia presenta uno z-score in una situazione limite estrema in tutte e 3 le componenti contemporaneamente (assetA-assetB-Pair), in pratca si trova nelle condizioni ideali per la cosiddetta "tempesta perfetta " che in maniera violenta ed esplosiva deve velocemente spazzare via questi eccessi riportando tutto alla normalità statistica fermo restando l'assunto iniziale di coppia cointegrata.

Ho passato in scansione tutte le 780 coppie del MIB e ho trovato la coppia GTECH-LUXOTTICA in cui la tempesta perfetta sta per avere inizio e credo che nel giro di max 3-4 mesi, essa da sola, porterà un gain non inferiore al 15-20% su timeframe Daily.

Mi piacerebbe avere un parere di Tiziano su questo modo di selezionare le coppie.






PS: per facilitare questo tipo di selezione chiedo cortesemente se nella prossima release si offra la possibilita di poter filtrare anche i valori di z-score dei 2 asset che compongono il Pair

grazie
Apo

[Cagalli Tiziano]

Nell' ultima release è possibile visualizzare oltre allo z-score della coppia anche quello dei singoli asset.
Questa cosa mi è piaciuta molto perchè permette di inserire un filtro potentissimo nella selezione delle coppie.
Prendono infatti solo i pair che sono sopra o sotto le 2 deviazioni standard e che contemporaneamente anche lo z-score dei singoli sottostanti è sopra/sotto le 2 stdv abbiamo la migliore coppia in assoluto da mettere a mercato.
Queste rare coppie che presentano questa particolarità, ho potuto osservare che raggiungono prima delle altre la zeroline con profitto medio nettamente superiore e drowdown molto piu basso.
Tutto cio si spiega dal fatto che la coppia presenta uno z-score in una situazione limite estrema in tutte e 3 le componenti contemporaneamente (assetA-assetB-Pair), in pratca si trova nelle condizioni ideali per la cosiddetta "tempesta perfetta " che in maniera violenta ed esplosiva deve velocemente spazzare via questi eccessi riportando tutto alla normalità statistica fermo restando l'assunto iniziale di coppia cointegrata.

Ho passato in scansione tutte le 780 coppie del MIB e ho trovato la coppia GTECH-LUXOTTICA in cui la tempesta perfetta sta per avere inizio e credo che nel giro di max 3-4 mesi, essa da sola, porterà un gain non inferiore al 15-20% su timeframe Daily.

Mi piacerebbe avere un parere di Tiziano su questo modo di selezionare le coppie.






PS: per facilitare questo tipo di selezione chiedo cortesemente se nella prossima release si offra la possibilita di poter filtrare anche i valori di z-score dei 2 asset che compongono il Pair

grazie
Apo

Giusto Apo!

ed è il motivo per cui li ho messi a disposizione.

I filtri ovviamente ci saranno, il problema è che la griglia attuale ha un Bug di Microsoft per cui la stiamo sostituendo con un'altra.

[livioptions]

Grande Apo, sempre al pezzo, ottimo suggerimento

[Apocalips]

Grande Apo, sempre al pezzo, ottimo suggerimento

Grazie Livio,

fai una prova, analizza lo storico di qualche coppia e vedrai tu stesso che quando si verificano le condizioni che ho descritto lo z-score rientra velocemente sullo zero e l'utile che ne consegue difficilmente sarà inferiore al 15/20% poichè quasi sempre entrambi i sottostanti vanno in utile o quantomeno uno accelera in gain e l'altro rimane circa sulla parità

Questo filtro essendo moto efficace è anche molto stringente però passando in rassegna ITALIA, GERMANIA,OLANDA, AMERICA, COMMODITIES E BOND di occasioni se ne trovano sempre

Apo

[rogerfed]

Grazie Livio,

fai una prova, analizza lo storico di qualche coppia e vedrai tu stesso che quando si verificano le condizioni che ho descritto lo z-score rientra velocemente sullo zero e l'utile che ne consegue difficilmente sarà inferiore al 15/20% poichè quasi sempre entrambi i sottostanti vanno in utile o quantomeno uno accelera in gain e l'altro rimane circa sulla parità

Questo filtro essendo moto efficace è anche molto stringente però passando in rassegna ITALIA, GERMANIA,OLANDA, AMERICA, COMMODITIES E BOND di occasioni se ne trovano sempre

Apo

Salve Apo, quindi tornando al pair che tu hai citato si tratterebbe di andare long Gtech e short Luxottica, ratio 1.8?

Gabriele

[Apocalips]

salve apo, quindi tornando al pair che tu hai citato si tratterebbe di andare long gtech e short luxottica, ratio 1.8?

Gabriele

esatto.

[Claudio61]

esatto.

Letto solo ora Apo.

Ottimo lavoro

[Apocalips]

Aggiungo inoltre che selezionando le coppie in questo modo si è esposti a drowdown praticamente inesistenti perchè quasi sempre si entra con un timing incredibile sui massimi/minimi dello zscore di coppia che non puo procedere ulteriormente a nostro sfavore poichè entrambe le 2 sue componenti ( zscore A - zscore B ) sono gia tese agli estremi e devono statisticamente rientrare al 98%.

Ecco un esempio sulla coppia TOD'S - STM

il giorno 31 Agosto 2011 si verificano le condizioni di ingresso:

Asset A = z-score 2.59
Asset B = z-score -2.14
Pair = z-score 3.70 %

la tempesta perfetta ha inizio, vendiamo il pair e non a caso becchiamo il massimo dello z-score:



ed ecco il risultato finale



90 giorni di mercato aperto con un gain del 14.1% su TODS e del 6.8 su STM

Totale = 20.9 %
drowdown nullo.

Ho analizzato una 20-ina di questi casi ed i risultati sono stati sempre gli stessi
provare per credere.......e siamo solo agli inizi !!

Apo

[fnet]

Nell' ultima release è possibile visualizzare oltre allo z-score della coppia anche quello dei singoli asset.
Apo

... per cortesia è la release beta che si può scaricare dal sito o ....?
grazie in anticipo
fabio

[fnet]

... per cortesia è la release beta che si può scaricare dal sito o ....?
grazie in anticipo
fabio

... scusate , come non detto .....