L' Overspread perfetto

[livioptions]

Altra coppia con gli z-score contrapposti è TOTAL/DBK

ho fatto prima cercare gli z-score fuori scala a beetrader e poi l'ho messi in scanner di OS

[marcoS]

Nell' ultima release è possibile visualizzare oltre allo z-score della coppia anche quello dei singoli asset.
Questa cosa mi è piaciuta molto perchè permette di inserire un filtro potentissimo nella selezione delle coppie.
Prendono infatti solo i pair che sono sopra o sotto le 2 deviazioni standard e che contemporaneamente anche lo z-score dei singoli sottostanti è sopra/sotto le 2 stdv abbiamo la migliore coppia in assoluto da mettere a mercato.
Queste rare coppie che presentano questa particolarità, ho potuto osservare che raggiungono prima delle altre la zeroline con profitto medio nettamente superiore e drowdown molto piu basso.
Tutto cio si spiega dal fatto che la coppia presenta uno z-score in una situazione limite estrema in tutte e 3 le componenti contemporaneamente (assetA-assetB-Pair), in pratca si trova nelle condizioni ideali per la cosiddetta "tempesta perfetta " che in maniera violenta ed esplosiva deve velocemente spazzare via questi eccessi riportando tutto alla normalità statistica fermo restando l'assunto iniziale di coppia cointegrata.

Ho passato in scansione tutte le 780 coppie del MIB e ho trovato la coppia GTECH-LUXOTTICA in cui la tempesta perfetta sta per avere inizio e credo che nel giro di max 3-4 mesi, essa da sola, porterà un gain non inferiore al 15-20% su timeframe Daily.

Mi piacerebbe avere un parere di Tiziano su questo modo di selezionare le coppie.



Allegato 15524Allegato 15525


PS: per facilitare questo tipo di selezione chiedo cortesemente se nella prossima release si offra la possibilita di poter filtrare anche i valori di z-score dei 2 asset che compongono il Pair

grazie
Apo

Mi unisco ai complimenti ed ai ringraziamenti degli altri colleghi forumer...grande Apo

[apolide]

[QUOTE=livioptions;75414]

ho fatto prima cercare gli z-score fuori scala a beetrader

scusa tanto ma come si fa?

singoli non li trovo...

grazie

[Apocalips]

Buongiorno Apo,

quindi se capisco correttamente, interpretando i grafici che hai postato, utilizzi lo Z-Score dello Spread
per determinare il momento di *uscita* dal trade, mentre attendi il momento in cui entrambi gli Z-Score
dei singoli asset si trovino al di fuori delle linee di controllo (uno oltre il +2, uno oltre il -2) per *entrare*
a mercato.

Complimenti, la tua creatività è veramente avvincente. Grazie per la generosità con cui metti i tuoi
ragionamenti e le tue idee a disposizione di tutto il forum!

Loki

grazie

esatto, i singoli z-score servono per migliorare il timing di ingresso dopodichè la gestione va fatta con lo z-score di coppia.

Apo

[Apocalips]

Altra coppia con gli z-score contrapposti è TOTAL/DBK

ho fatto prima cercare gli z-score fuori scala a beetrader e poi l'ho messi in scanner di OS

Ciao Livio, puoi mettere una foto dello spread ?
La coppia oltre ad avere entrambi gli z-score oltre 2 stdv non dimentichiamoci deve avere un alto indice di cointegrazione almeno > di 70 e piu alto è meglio è altrimenti il processo di ritorno allo zero dello z-score potrebbe tardare o non avvenire affatto

Apo

[livioptions]

[QUOTE=apolide;75420]

ho fatto prima cercare gli z-score fuori scala a beetrader
scusa tanto ma come si fa?
singoli non li trovo...
grazie

1 Vai su beetrader,
2 apri la watchlist sulla quale avrai caricato tutti i simboli dei titoli che vuoi esaminare
3 vai su "Add indicator" - cerca indicatore - in fondo trovi Z-Score - lo clikki - cambi il settaggio a 200 o 300 dati (1500 non lo prende)
4 a questo punto ti comprare la colonna dello z-score
5 quindi scegli quelli contrapposti e li fai cannerizzare da beetrader overspread
6 scegli la/le coppie migliori

[livioptions]

Ciao Livio, puoi mettere una foto dello spread ?
...
...
Apo

Magari ... se mi insegnate una volta per tutte



Cmq i valori sono 0.714 con 86.59 standard P/L 28.31 Standard DD 28.93

[Claudio61]

[QUOTE=livioptions;75430]

1 Vai su beetrader,
2 apri la watchlist sulla quale avrai caricato tutti i simboli dei titoli che vuoi esaminare
3 vai su "Add indicator" - cerca indicatore - in fondo trovi Z-Score - lo clikki - cambi il settaggio a 200 o 300 dati (1500 non lo prende)
4 a questo punto ti comprare la colonna dello z-score
5 quindi scegli quelli contrapposti e li fai cannerizzare da beetrader overspread
6 scegli la/le coppie migliori

Grazie Livio
non mi ero accorto dell'indicatore Z-Score.
Utilissimo.

[Claudio61]

Magari ... se mi insegnate una volta per tutte

Per catturare le immagine puoi usare:
il cattura immagini di WINDOWS


oppure screenhunter
http://screenhunter-free.en.softonic.com/

oppure uno di questi
http://www.programmifree.com/categor...-schermate.htm

poi quando hai salvato la parte dello schermo che ti serve in un file lo puoi inserire nel forum in 2 modi:

se vuoi intercalare le immagini con lo scritto usi questo



altrimenti con questo finiscono tutti in fondo al post:



Ora non hai più alibi

[livioptions]

Hai ragione non ho più alibi
Grazie