Discussione: L' Overspread perfetto
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29-06-14, 09:08 #41
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29-06-14, 10:44 #42
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Ancora grazie Claudio.
volevo domandarvi se avete già provato degli spread con sottostanti di mercati misti (FTMIB/DAX/CAC ecc)... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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29-06-14, 11:29 #43
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29-06-14, 11:40 #44
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Peccato non esserci a MIlano, spero che poi il forum non sia ermetico in tal senso!
Io per ora stò tradando in reale con sottostante sintetico e stop loss al 10%, per ora tutto bene, il drawdown con le opzioni neanche lo senti... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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29-06-14, 17:39 #45
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Opportunità di OS in fumo?
Sempre per capire meglio .....
per molti dati dello scanner orario mi sembra buona ma lo Z-Score singolo mi dà lo stop .... corretto?
Aspettare l'inversione di uno dei titoli potrebbe far sballare gli altri dati .... immagino.
Questo diventa un problema perchè con la discesa di questi ultimi giorni quasi tutti gli Z-Score dei singoli titoli sono sprofondati e trovarne sopra il 2 è dura.
Tiziano .... questa nuova versione "massacra" (giustamente) lo scarico dati .... prima avevo 1500 barre o più su tutte le 300 coppie. Ora le coppie che arrivano a 1500 sono 1/3. Bel problema quello dei dati. So che lo standard ottimale sono 1500 barre ma fino a 1450 ci si può far tentare?
Grazie
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29-06-14, 19:39 #46
La prima parte non l'ho capita e allora non rispondo a caso...
Per la seconda...come giustamente scrivi, con questa versione vedi esattamente la qualità dei dati che vengono scaricati.
Il metodo trovato e sperimentato è quello di pulire le serie, così siamo tranquilli e anche se se ne vanno 100 barre non mi creano problemi nei calcoli e i dati NON sono più un problema.
Era invece un grave problema avere 1 solo dato di un titolo a cui manca il corrispondente dell'altro tiolo (dividere un valore di A per zero di B ... o zero di A per un valore di B)...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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29-06-14, 21:07 #47
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Era in effetti una domanda che mi ero posto, in quanto nelle mie sperimentazioni ho sempre trovato dei buchi nelle serie a tf inferiori, io lo risolvevo duplicando i dati dell'ultima barra "reale".
mi fà piacere sapere che è stato definitivamente risolto. avanti tutta con l'overspread!... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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29-06-14, 23:09 #48....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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29-06-14, 23:41 #49
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30-06-14, 00:08 #50
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Scusa se non mi sono spiegato bene.
parecchi dati dello scanner orario mi sembrano corretti per poter mettere a mercato la coppia ma ....
.... entrambi gli Z.Score dei singoli titoli a -2,xx sconsigliano l'operazione? .. dovrebbero essere -2 l'uno e +2 l'altro. Giusto?
Se così fosse .... ora, si trova difficoltà a trovare titoli che abbiano gli ZScore (del singolo titolo) contrapposti perchè hanno tutti (o quasi) un valore negativo.
grazieUltima modifica di Claudio61; 30-06-14 alle 00:12