Discussione: OverSpread di beeTrader
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10-07-14, 17:28 #141
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Grazie Tiziano della pazienza e delle risposte celeri ed esaurienti.
Per il fatto che ho raccontato prima sto sperimentando real lo spreadtrading con pochi $ giusto per capire alle situazioni che si va incontro e anche perchè quando ci sono i $ veri è sempre diverso il comportamento umano
anche se come tecnica la trovo veramente molto rilassante perchè abbastanza consapevole di cosa sto affrontando.
Per farla breve sono entrato in overtrading su di una coppia appunto con pochi $ ma con la ricerca sul numero delle barre di periodo "sbagliata" 1500 che mi dava una correlazione dello 0,9.
Ricalcolando lo stesso pair allo stesso timeframe è venuto cointregrazione 0.06 (malissimo...) e mi sono detto aia...
Adesso ho rifatto la stessa ricerca a timeframe a 5 min scoprendo di nuovo a correlazione ottima (senza sbagliare impostazioni) in più con z-score in alcuni momenti non troppo tempo fa schizzato letteralmente .
Adesso ho i grafici "correlati" alla situazione e il valore attuale dello z-score è +0,48 pertanto essendo entrato da poco se si dirige verso lo zero subito uscirò dalla posizione altrimenti attendo il nuovo ciclo inserendo un nuovo ordine al "rientro" dello z-score dal 2% come da regola.
Che ne pensi del mio piano strategico?
allego il grafico x chiarezza di esposizione
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10-07-14, 17:31 #142
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11-07-14, 11:03 #143
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Salve,
ho una domanda su una cosa che no mi è chiara:
un volta selezionata la coppia di stock con la migliore cointegrazione si voglia usare le opzioni sui 2 titoli.
1) indipendentemente che lo Z-score sia + o - 2 , una opzione va acquistata e l'altra venduta?
2) Sul primo titolo vendo PUT e sull'altro la compero, oppure sul primo compero CALL e sul secondo la vendo?
3) Attendo il valore di Z-score nell'intorno dello 0 (mean reversion degli stocks) e chiudo, giusto?
grazie,
enrico
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11-07-14, 16:06 #144..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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11-07-14, 17:27 #145
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ok grazie tiziano!
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11-07-14, 17:45 #146
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Ipotizzando di essere su time frame daily, avendo lo z-score attraversato verso l'interno il valore +2 oppure -2, e trovandosi con i correlogrammi come sopra, entro lo stesso oppure aspetto che non ci sia più la correlazione?
E quindi aspettare almeno 20 barre?
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11-07-14, 20:24 #147
La correlazione fa perdere efficacia alla stima però potrbbe non aver compromesso il risultato finale.
oppure aspetto che non ci sia più la correlazione?
E quindi aspettare almeno 20 barre?
Ne approfitto per ricordare che ora si possono monitorare anche così:..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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13-07-14, 19:28 #148
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14-07-14, 11:47 #149
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ciao a tutti,
scusate ma si può acquistare singolarmente l'OverSpread scanner senza tutto il BeeTrader
e lavorare in autonomia sugli spread cointegrati (avendo Fiuto beta) ?
Infatti
1) identifica la coppia con il più alto grado ed affidabilità di cointegrazione.
2) valuta lo Z-score dinamicamente della coppia selezionata
Quindi di fatto so quando aprire le posizioni e so quando chiuderle.
Giusto o manca qualcosa?
grazie,
enrico
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14-07-14, 11:47 #150