eMaker

[lucaweb76]

Ciao,
come mai emaker mi calcola il prezzo piu alto per le opzioni put più lontane?
grazie
Luca

[fnet]

Ciao,
come mai emaker mi calcola il prezzo piu alto per le opzioni put più lontane?
grazie
Luca

... a quasi parità di delta hai 10 punti in + di volatilità , questo dato penso non sia corretto ....

fabio

[lucaweb76]

Ciao Fabio,
grazie per la risposta.
Volevo capire come mai in quella posizione si presentano sempre quotazioni sbagliate.
lo fa anche a voi?
ciao
Luca

[Cagalli Tiziano]

Ciao Fabio,
grazie per la risposta.
Volevo capire come mai in quella posizione si presentano sempre quotazioni sbagliate.
lo fa anche a voi?
ciao
Luca

Non dico che sia ilsistema in assoluto che funzioni meglio per calcolare prezzi teorici ma se calcola prezzi e quindi volatilità così significa che non gli hai dato le informazioni basilari.
Pensa ad un software che deve immaginarsi la volatilità, sapere che strike è ATM, saper il passo degli strike, ecc, ecc,
Per fare questo ha bisogno di informazioni, ad esempio è buona norma scaricare la chain delle opzioni mentre il merato è aperto almeno su tre scadenze: in questo modo ci sono i riferimenti per costruire una curva.
Altro modo, se non possbile il primo è quello di immettere le volatilità manualmente laddove siano errate:
io ho apero la stessa quotazione adesso e come vedi le volatilità sono molto diverse.

Stiamo comunque preparando un sistema che permetterà più flessibilità da parte dell'utente...ma che comunque dovrà essere "informato". Metteremo una banca dati di colatilità implicite e l'utente sceglierà.

[lucaweb76]

Ciao Tiziano,
in effetti stamani dopo che ho caricato le chain emaker calcolava bene anche l'ultima opzione.
Grazie
Luca

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
in effetti stamani dopo che ho caricato le chain emaker calcolava bene anche l'ultima opzione.
Grazie
Luca

Grazie a te!
Gli abbiamo fatto paura