OverSpread di beeTrader

[Andrea Cagalli]

Buongiorno, Chedevo aiuto riguardo l'acquisizione di data orari su titoli italiani idonei all'OverSpread visto che con Barchart non è possibile recepirli e che sulle piattaforme che uso IB e T3 non si riesce a visionarli
Grazie

Ciao,
con la T3 Open non ci sono problemi ad avere uno storico decente orario. Che problemi riscontri?

Ciao Ciao

[campinino]

Ciao,
con la T3 Open non ci sono problemi ad avere uno storico decente orario. Che problemi riscontri?

Ciao Ciao

Ciao Andrea, dopo che ho inserito il titolo aprendo il grafico TF 1 ora vengono visualizzate 400-480 circa barre...
grazie

[pernotron]

Quando scarichi i dati di un titolo con Barchart, viene salvato da BT lo storico.
L'importante è che il titolo abbia un nome univoco sul Symbol Manager sia per Barchart che per IB.

Quando successivamente andrai ad aprire BT con datafeed di IB, i dati mancanti di IB vanno ad integrarsi con quelli precedentemente caricati durante la sessione di Barchart.
La parte più impegnativa del lavoro è quella di inserimento dei titoli su entrambe le schede del Symbol Manager (Barchart e IB), ma viene fatta solo una volta all'inizio.
Se ti serve posso condividere il file di backup dei titoli USA che ho preparato (circa 400 titoli) completo per Barchart e per IB.

Purtroppo è una procedura un po' macchinosa, ma è un buon compromesso.
Dati veloci e affidabili a costo zero.

Non osavo chiedertelo ma se puoi condividermela saresti davvero un salvatore!
Grazie Alex

[alex69]

Non osavo chiedertelo ma se puoi condividermela saresti davvero un salvatore!
Grazie Alex

Ciao pernotron,
la lista l'avevo già condivisa poco più di un mese fa in un altro thread, peccato che ti sia sfuggita.
Eccola qua, spero che anche qualche utente ne possa beneficiare.
Lo faccio volentieri, è nello spirito della comunità, anche io nel mio piccolo dopo aver attinto dagli altri, posso finalmente contribuire.

Troverai oltre 400 titoli USA, (NYSE+NASDAQ) con capitalizzazione>10Bln USD e prezzo>20 USD, Barchart+IB.
Una volta fatto il download, cambiare l'estensione .bar in .backup per poter utilizzare il file.

[Andrea Cagalli]

Quando scarichi i dati di un titolo con Barchart, viene salvato da BT lo storico.
L'importante è che il titolo abbia un nome univoco sul Symbol Manager sia per Barchart che per IB.

Quando successivamente andrai ad aprire BT con datafeed di IB, i dati mancanti di IB vanno ad integrarsi con quelli precedentemente caricati durante la sessione di Barchart.
La parte più impegnativa del lavoro è quella di inserimento dei titoli su entrambe le schede del Symbol Manager (Barchart e IB), ma viene fatta solo una volta all'inizio.
Se ti serve posso condividere il file di backup dei titoli USA che ho preparato (circa 400 titoli) completo per Barchart e per IB.

Purtroppo è una procedura un po' macchinosa, ma è un buon compromesso.
Dati veloci e affidabili a costo zero.

Bravo Alex...
hai spiegato il funzionamento il modo impeccabile!

[alex69]

Bravo Alex...
hai spiegato il funzionamento il modo impeccabile!

Grazie Andrea, ora mi fai arrossire.....

[pernotron]

Ciao pernotron,
la lista l'avevo già condivisa poco più di un mese fa in un altro thread, peccato che ti sia sfuggita.
Eccola qua, spero che anche qualche utente ne possa beneficiare.
Lo faccio volentieri, è nello spirito della comunità, anche io nel mio piccolo dopo aver attinto dagli altri, posso finalmente contribuire.

Troverai oltre 400 titoli USA, (NYSE+NASDAQ) con capitalizzazione>10Bln USD e prezzo>20 USD, Barchart+IB.
Una volta fatto il download, cambiare l'estensione .bar in .backup per poter utilizzare il file.

Alex non so come ringraziarti, sicuramente hai un amico in più!
Grazie di cuore
p.s. poi provo il tuo metodo IB + Barchart , vediamo se riesco!

[alex69]

Alex non so come ringraziarti, sicuramente hai un amico in più!
Grazie di cuore
p.s. poi provo il tuo metodo IB + Barchart , vediamo se riesco!

Di niente pernotron, se ti servirà qualche chiarimento sarò felice, nel mio piccolo, di darti una mano.
Ciao.

[familytaz]

Ciao Tiziano
utilizzando un TF.1 h. per OS, e comprando opzioni a 6 mesi, c'è la possibilità di calcolare/stimare al momento dell'apertura dell'OS, il profitto quando lo Z score arriverà allo 0 ?

[bergamin]

Ciao Tiziano
utilizzando un TF.1 h. per OS, e comprando opzioni a 6 mesi, c'è la possibilità di calcolare/stimare al momento dell'apertura dell'OS, il profitto quando lo Z score arriverà allo 0 ?

Ti rispondo io perchè questa risposta la conosco

é possibile fare una stima del tempo di ritorno dello spread ma non certo del profitto che non è mica garantito.
La proprietà mean reverting porterà per costruzione lo z.score a zero ma ci potrebbe arrivare con tutte e due i titoli in perdita.
Infatti se fai delle scansioni vedrai che delle coppie hanno prodotto del rpofitto negativo. Con la formula che ha studiato Tiziano è un evento raro, io posso dirti che mi sono andati in perdita circa 2 OverSpread ogni 10 fatti, che le perdite sono state molto inferiori ai guadagni, ma di certo la stima del gain è impossibile proprio perchè lo z-score, semplificando, è una distanza dalla media di una differenza .