Discussione: OverSpread di beeTrader
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24-10-14, 19:14 #311
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Chiedo scusa.
La verifica che ho fatto era errata perché ho confuso la lettura del grafico della volatilità storica con quello della volatilità implicita (grafici di IB).
Quindi confermo la mia ipotesi che la sofferenza degli OS aperti negli ultimi giorni sia dipesa da un calo della volatilità implicita dopo il 15 di ottobre. Su alcuni titoli la variazione è di oltre il 10%.
Riscontro che gli OS costruiti con le opzioni comprate hanno performance sensibilmente peggiori rispetto a quelli costruiti con le azioni.
E' come se la reattività dei primi fosse stata indebolita.
Da qui la domanda.
E' meglio evitare di entrare a mercato, con opzioni comprate, quando c'è un'impennata della volatilità?
E' preferibile costruire degli spread?
Grazie.
Alex
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24-10-14, 20:04 #312
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Questo è normale...
I titoli si muovono a Delta 1, non hanno greche oltre al Delta, non soffrono di volatilità o di Theta...
Le opzioni si muovono con un Delta inferiore e variabile... quindi a parità di movimento è normalissimo che le opzioni rendano di meno... soprattutto se vanno in drawdown, perché il delta si abbassa e ci mette di più a recuperare.
MA...
con le opzioni hai rischio limitato, quindi meno drawdown... e soprattutto necessitano di molto meno capitale... e secondo me la "resa" va calcolata su questo
Se vuoi usare gli spread in opzioni però ti sconsiglio il TF 1 Ora...i movimenti dei titoli non sono abbastanza ampi per farti andare in guadagno.
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24-10-14, 21:49 #313
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Ti ringrazio per la spiegazione tecnica e per il consiglio sugli spread.
Concordo, penso che alla lunga l'utilizzo delle opzioni possa dare più soddisfazioni.
E' da circa 3 settimane che le utilizzo per costruire gli OS orari.
Ho potuto sperimentare le varie fasi di mercato. Quella con un aumento di volatilità ha fatto schizzare subito in gain gli OS a mercato; la fase di diminuzione della volatilità ha avuto di contro un effetto penalizzante per le ragione che hai ben analizzato.
Purtroppo nell'ultima fase, sulle ali dell'entusiasmo, ne ho messi a mercato un po' troppi. Spero di poterli chiudere senza troppi danni.
Comunque, le idee cominciano a farsi più chiare.
Buon weekend.
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27-10-14, 22:37 #314
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Salve a tutti, è da qualche giorno che ho scaricato bee Trader e sto cercando di capire il suo funzionamento. Ho visto il video dell' Ing. Cagalli del 5 luglio e in più ho letto i vari post sul forum.
Ma quando si passa dalla teoria alla pratica è lì che cominciano i dolori.
Per cortesia qualcuno mi può spiegare come si fà ad importare, ad esempio, la lista dei 400 titolo USA di Alex in bee Trader.
Sono un po' limitato sulle conoscenze informatiche e quindi devo andare con calma.
Grazie
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28-10-14, 10:43 #315
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Ve ne sarete già accorti ... ma volevo mettere in guardia dalla inaffidabilità dei dati Yahoo.
Bisogna trovare una alternativa che abbia una certa affidabilità.
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28-10-14, 10:53 #316
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28-10-14, 11:05 #317
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28-10-14, 11:15 #318
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Ciao Claudio,
il file di backup contiene circa 400 titoli USA sia per Barchart che per IB.
Come sarebbe più corretto procedere nel caso non si vogliano perdere i titoli già inseriti in un altro Datafeed (ad esempio IW Bank)?
Conviene comunque salvare le liste attuali in un file di backup, onde evitare sorprese?
Grazie per l'osservazione.
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28-10-14, 11:24 #319
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watchlist esteri
Andrea,per favore,mi spiegheresti il motivo per il quale non si aggiornano le wl di titoli esteri qualunque sia il broker?
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28-10-14, 11:27 #320
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Io faccio il backup spesso .
Per ora unico modo è che tu faccia una lista e la salvi come tale. La si carica come lista e non la si mette in Symbol Manager. Se però l'OS Scanner lavori correttamente senza le impostazioni del Symbol Manager non lo so. Dovresti, se ti va, riproporre i titoli sotto forma di Symbol list. ... in 2 minuti lo fai.
Grazie