OverSpread di beeTrader

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
ti posto l'OS che sta diventando il mio peggiore incubo.
Ne avevo già parlato in un altro post verso la fine di ottobre, quando la situazione era già bella pesante.
Probabilmente con la sola speranza non si va da nessuna parte ed eccomi ora qui a esporti questo caso.
Questo è il riepilogo dell'OS:

Pair: Monsanto-Occidental Petroleum
TF: 1H
Data ingresso: 13/10/14
Cointegr.: 0.93
Bars to zero: 111
Titoli: +1P110 Apr15 Monsanto +1C87.5 Feb15 Occidental P.
Zscore: +2.06
Note: ingresso con alta volatilità dei mercati
Mediazione: 14/10/14 raddoppio posizioni (Zscore +3.50)
P/L attuale: -1.750€
Sbilanciamento ratio: 61%

Ho sicuramente una responsabilità importante a causa di una cattiva gestione di questo OS.
Innanzitutto non ho ribilanciato correttamente in fase di mediazione (come mi aveva fatto notare Apo), ma mi sono limitato a raddoppiare la posizione il giorno successivo senza verificare il ratio.
Inoltre ho atteso troppo affidandomi a un'inversione dei trend.
Oggi con il crollo di Occidental Petroleum la situazione è ulteriormente peggiorata.

La cosa che mi ha fuorviato è che nonostante tutto, i parametri dell'OS sono sempre stati buoni e la cointegrazione attuale è al massimo.

Vorrei domandarti cosa non ha funzionato e se ora, con una situazione molto compromessa, ci sia una soluzione per limitare almeno i danni.

Spero che questa mia infelice esperienza possa essere utile anche a qualche altro utente.
Grazie.

Alex

Quello che non ha funzionato lo hai già scritto tu, ed è la gestione.

Infatti ora mi scrivi tutti i valori di OverSpread ma non ho visibile la strategia che hai messo in piedi per ogni singolo titolo: è su quella che si deva lavorare. Ora non posso inventare nulla, metti le due strategie dei due titoli e si vede cosa fare.

Probabilmente non hai venduto delle call sul tuo spread di petroleum...ma questa è solo supposizione...

Domani siamo a Milano da TraderLink per cui ci si rilegge Lunedì !