Discussione: Milano 29 novembre 2014
-
02-12-14, 12:29 #31
Non esagerate nell' ottimizzazione altrimenti incorriamo nell' errore di cucire l'abito su misura e cadiamo nell' overfitting (brutta bestia)
fate una prova, senza ingannare voi stessi, ottimizzate questo sistema su tutti i parametri su uno storico di 1500 barre dopodichè con i parametri ottenuti fatelo girare su 3000 barre e se le performance sulle 1500 barre mai viste rimangono circa le stesse ok altrimenti avete overfittato il ts.
A mio avviso per ridurre al minimo il rischio di sovraottimizzazione bisogna autoadattare i parametri su cui è costruito il TS alla volatilità del momento altrimenti si prendono belle legnate sui denti che fanno molto male.
ApoUltima modifica di Apocalips; 02-12-14 alle 12:38
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
-
02-12-14, 12:34 #32
- Data Registrazione
- May 2011
- Località
- Bologna
- Messaggi
- 3,017
-
02-12-14, 12:46 #33
- Data Registrazione
- Dec 2012
- Messaggi
- 432
Se non ho capito male, il principio del TS differisce da quello spiegato nel video.
Gli ingressi/uscite avvengono sul livello opposto: il sell quando l'indicatore crossa in basso il lowmark (livello superiore) e long quando invece crossa l'highmark (livello inferiore) in alto.
Ho modificato il mio TS e i risultati sembrano decisamente migliori (almeno in backtest).
Provo a metterlo in paper.
-
02-12-14, 12:54 #34
- Data Registrazione
- Nov 2009
- Messaggi
- 143
A mio avviso per ridurre al minimo il rischio di sovraottimizzazione bisogna autoadattare i parametri su cui è costruito il TS alla volatilità del momento altrimenti si prendono belle legnate sui denti che fanno molto male.
Apo[/QUOTE]
questa è una cosa che dice anche tiziano nel video...
ma vi stupireste se vi dicessi che non ho la minima idea di come si faccia?
vi pregherei di accendere una luce sulla via di quest'anima persa.......
-
02-12-14, 13:49 #35
- Data Registrazione
- May 2011
- Località
- Bologna
- Messaggi
- 3,017
-
02-12-14, 15:32 #36
questa è una cosa che dice anche tiziano nel video...
ma vi stupireste se vi dicessi che non ho la minima idea di come si faccia?
vi pregherei di accendere una luce sulla via di quest'anima persa.......[/QUOTE]
Preni un indicatore/misuratore di volatilità:
deviazione standard
ATR
media di HLC/3
ecc...
e lo "attacchi " ai periodi dell'indicatore principale.
Per esempio lo moltiplichi per, oppure lo dividi, oppure ne aggiungi una parte, in modo che il periodo varia in base alla volatilità. nei momenti volatili il periodo è meglio lungo, viceversa nei momenti di calma...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
02-12-14, 15:59 #37
In un sistema Stop e Reverse lo Stop Loss è solo un danno.
Ci si compera una opzione al limite.....se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
02-12-14, 16:18 #38
- Data Registrazione
- May 2012
- Località
- Roma
- Messaggi
- 593
Sottoscrivo ... mistero anche per me[/QUOTE]
Ahhhh ma non state attenti .... scherzo!
Comunque Denis (mi pare) da qualche parte qui nel Forum aveva messo questo codice per un indicatore wil%R modificato (vabbè io ci ho fatto qualche altra modifica ... vedete voi) ....
INPUTS: @period1(200), @period2(100), @lev1(-65), @lev2(-35), @coeff(2)
SET allungaAccorcia = (StandardDeviations(CLOSE, @period2, 1, SIMPLE)/@coeff)
SET VariaPeriodi = ROUND((@period1 * allungaAccorcia),0)
SET PLOT1 = WilliamsPctR(VariaPeriodi)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2
Comunque con un pò di settaggio dei parametri un signal basato su questo indicator mi pare che vada più che bene!!Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
-
02-12-14, 16:38 #39
- Data Registrazione
- Feb 2012
- Località
- Pisa
- Messaggi
- 351
Ecco quello di Denis:
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post79036
che poi è praticamente uguale!Ultima modifica di Smash; 02-12-14 alle 16:41
-
02-12-14, 16:49 #40
- Data Registrazione
- May 2012
- Località
- Roma
- Messaggi
- 593
Questo indicator diciamo che presuppone una relazione lineare (y=ax+b) tra il suo periodo e il valore dell'indicator 'deviazione standard' ... questa cosa non è assodata !
Cioè non è detto che ottimizzando si riescano a trovare i parametri giusti proprio perchè non è nota (almeno che non mi smentisca il Maestro) il tipo di relazione esistente (la relazione lineare è solo un'approssimazione)!
Ci potremmo mettere sotto insieme a cercare qual'è questa relazioneUltima modifica di civvic; 02-12-14 alle 16:53
Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!