Milano 29 novembre 2014

[rogerfed]

Salve,

da quello che ho capito, dato che c'e' un po' di mistero su quale TS sia effettivamente utilizzato, dovrebbe essere questo:



Anche se ho provato il backtest sul DAX future 1m ed i risultati non sono eclatanti come queslli postati da alcuni utenti, quindi probabilmente e' un'altro settaggio ancora.

Gabriele

Ciao MRTMSS,
hai perfettamente ragione, ma consenti anche a me un pensiero. Stai dicendo di condividere risultati/opinioni/modifiche, ma ho constatato che chi ha avuto la possibilità di utilizzare questo TS, si sia limitato in questi giorni a postare solo le videate dei propri risultati.

Comunque, per tornare al tema, ecco cosa sto facendo e spero anch'io che gli altri utenti partecipino e ci sia uno scambio utile di informazioni.
Per ora sto cercando di capire il meccanismo di questo TS e procedo con cautela.
Oggi l'ho messo in paper sul Dax, con i settaggi che si vedono in figura:




Direi a prima vista che non è male, anche se negli ultimi 20 trades c'è stato un drawdown importante.

Osservazione sul backtest:
La cosa che mi sta disorientando è che facendo il backtest dello stesso TS sullo stesso periodo, (sia con datafeed IW che con IB) mi da risultati difformi. Ora ho fatto caso che in paper ho Strategy Execution= Tick By Tick, può essere questa la causa?
Lo slippage è per entrambi 1.
Questo è l'esito del backtest di oggi:



A questo punto devo rivedere tutti backtest fatti finora anche sugli altri sottostanti, e che sono serviti per trovare i settaggi migliori che sto mettendo in paper.

Sto facendo delle prove anche sullo Stoxx e sul Bund. Appena ho qualche dato in più lo condivido.