Come ottimizzare un Trading System

[familytaz]

Ciao Apo,
mi fa piacere che sia tu ad aver aperto questo thread.

Vorrei lavorare bene e ci terrei molto affiché questo progetto possa dare i suoi frutti.
Provo quindi a ricapitolare i criteri corretti per fare il backtest/paper/messa a mercato.
Se sbaglio correggimi, per favore.

1) Ottimizzo il TS su 1.500 barre.
2) Faccio il backtest su 3.000 barre.
3) Se i risultati sono in linea metto in paper per 3.000 barre.
4) Se anche in paper i risultati sono in linea metto in reale.

Per il money management, come dovrebbe essere gestito in un sistema come questo?
Abbiamo detto che è uno Stop & Reverse e che in quanto tale vanno escluse opzioni a protezione.

Infine ripropongo il quesito. Le differenze macroscopiche fra backtest e paper. Risultano anche a te?
Non ho capito se in backtest il calcolo avviene On Close o tick by tick.
Provo a rivedere con calma per verificare che non abbia commesso qualche errore.
Grazie.

Mi permetto di ricopiare Alex il tuo post di riassunto, aggiungendo:
0) Ts con poche righe di comando funzionano meglio.
1) Ottimizzo il TS su 1.500 barre, eliminando i periodi temporali in cui la volatilità è anomala (vedi discorso Draghi)
2) Faccio il backtest su 3.000 barre, eliminando i periodi temporali in cui la volatilità è anomala.
3) Se i risultati sono in linea metto in paper per 3.000 barre e con un indicatore di volatilità boxare la posizione per poi riaprirla quando ritorna nella norma.
4) Se anche in paper i risultati sono in linea metto in reale.

Nel punto 3 credo che così sia incluso il money management di un sistema stop&reverse.

Se sbaglio correggetemi.