Hedging quando come e perche

[playoptions]

Ecco un bell'esempio di come mettere a vantaggio un bel - 3% delle borse.
Con un collega che è venuto a trovarci nella nostra piccola sala operativa, abbiamo attivato una strategia di brevissimo ed infatti in poco più di un'ora abbiamo guadagnato il 14 %.
Quattrordicipercento all'ora!!!

p.s.
La strategia è nell'area Strategie Aperte --> Futures --> Dj Euro Stoxx Firenze

[tom]

trovata

[tom]

modificata

[tom]

forse ho capito;solo perche' avete comprato 25 future e non 50?
probabilmente faccio male i calcoli e mi sfugge qualcosa
i 100 put comprati danno delta -1

le 50 call comprate 0,53

per essere delta hedgiati non occorre comprare 50 contratti futures?

comprando opzioni quindi andate lunghi di gamma e guadagnate se aumenta la volatilita' come e' avvenuto ?.



ciao
grazie e scusate se sono duro di comprendonio
ciao
paolo

[playoptions]

Questo non è Hedging inteso come protezione di posizione. Nella posizione assunta noi avevamo una posizione a rischio contro il Theta e contro il Vega. Ma quello che volevamo fare era di andare in gain e non solo di proteggere. Ecco che allora i parametri vanno calcolati e usati in maniera completamente differente. Ed è l'argomento conclusivo del Tour. Impossibile da spiegare per scritto, infatti c'è interazione tra ragionamenti ed utilizzo della Suite.

[tom]

ok grazie mille grandissimi
ciao
paolo