Discussione: beeTrader Release 0.8.10.55 - 27/11/2014
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27-12-14, 18:40 #41
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Salve ragazzi,
proporrei di creare una discussione ad hoc su questo TS.
Sarebbe molto utile ed istruttiva.
Sulla falsa riga di come abbiamo sviluppato la discussione recente "Come ottimizzare un Trading System" , potremmo condividere alcuni esempi di ottimizzazione e imparare tutto ciò che ci serve per sfruttare al meglio le potenzialità di questa creatura di Tiziano.
Ho cominciato a dargli un'occhiata e mi sembra che funzioni bene anche su TF molto piccoli....
Che ne pensate?
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27-12-14, 19:02 #42
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i segreti dell'albero di Natale
Buonasera agli infaticabili,
ho provato anch'io ad aprire il regalo di Natale di PO e se a occhio la precisione sembra impressionante guardando ai vari parametri come ci ha insegnato Tiziano mi sorgono alcuni dubbi. Premetto che ho eseguito il TS su 3000 barre di Unipol daily prima con i parametri standard e poi con quelli "ottimizzati" (rispettivamente 3,400,5,100) e vi allego i 2 summary. I dubbi sono:
1. in entrambi i casi, mentre il profit factor si avvicina al target indicato da Tiziano (>3), la percentuale di profitable e l'efficienza rimangono nettamente più basse dell'optimum (rispettivamente 15% Vs 70% e 50/60% Vs 80%). C'è una qualche ragione che mi sfugge? Quando allora possiamo definire soddisfacenti questi parametri?
2. se eseguo il TS settato su normal distribution anzichè High/low prices, la perfomance in generale peggiora sensibilmente. Come mai? Credo mi sfugga la differenza tra i 2 sistemi, perchè mi sarei aspettato il contrario...
3. i broker costs sono apparentemente indicati in positivo perchè verdi (come profitto anzichè come costo). Il vero problema è che però nel performance summary solo dei long o degli short trades, anzichè sottratte i broker costs dal profitto mi sembra che li vada a sommare. Possibile?
4. infine, riducendo l'amount investito ad una cifra per me più ragionevole (1000€) il TS anzichè produrre il 380% di gross profit (senza quindi considerare i broker costs), produce a fatica un 10%. Mi sembra una differenza enorme o sbaglio?
Ringrazio chiunque avrà la pazienza e la cortesia di provare a chiarire i miei dilemmi resi ancora più inquietanti dai postumi natalizi.
Buon we
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27-12-14, 19:02 #43
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27-12-14, 19:32 #44
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Ciao Fab,
provo intanto a dirti la mia, aspettando pareri più autorevoli.
1) Dai tuoi risultati (e anche dai miei), gli esiti del backtest sono negativi. Non so se varranno altre considerazioni.
2) Se non ho capito male, si fa una distribuzione dei punti di ingresso/uscita secondo la distribuzione gaussiana. Mentre con l'altra (High/low prices) si intercettavano i punti "più favorevoli".
E' quindi normale che ci sia una riduzione della performance. Ma se ad esempio, con la High/low ottieni +20.000 e premendo ripetutamente il tasto Distribuzione Normale ottieni un valore sempre positivo e senza grosse escursioni (min.+7.000/ max 10.000), va bene ugualmente.
3).....
4) Nei TS in generale, quando modifici l'Amount, devi ridefinire alcuni parametri (quelli del money management).
(Ad es. un movimento di 5% su 100.000 equivale a 5.000 di stop, se invece ne metti 1.000 di amount, lo stop sarà di 50).
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27-12-14, 20:19 #45
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27-12-14, 20:24 #46
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Ciao Alex
Questo lo ho letto, mi riferivo al manuale beeTrader.
A voi, (a te) funziona questa funzione PRINT?
Dove sbaglio?
Parlando del TS natalizio, anche io fo fatto dei test con vari sottostanti e time frame, ed erano abbastanza scoraggianti.
(Ma forse non riusciamo a trovare il sottostante idoneo al TS.)
Saluti
AlexUltima modifica di Alex1; 27-12-14 alle 20:39
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27-12-14, 21:13 #47
Ultima modifica di Marco Bosco; 27-12-14 alle 21:17
I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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27-12-14, 22:37 #48
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27-12-14, 22:42 #49
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27-12-14, 23:08 #50
ciao Fab,
non importa che alleghi il report ma per il futuro intendevo proprio di premere SALVA dal menu principale di beeAnalyzer .
E poi allegare qua sul forum il file del report che ha estensione "*.bar"
Questo serve per analizzarne il contenuto.
Ti confermo che l'attuale versione ha un bug in quelle schede. Il problema è già risolto da molto, quindi basta che attendi la nuova release di beeTrader.
Se non ricordo male si presenta solo nelle schede Long e Short come da te evidenziato ed in presenza di commissioni.
ciao,
MarcoUltima modifica di Marco Bosco; 27-12-14 alle 23:11
I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)