Il mio primo overspread

[Cagalli Tiziano]

Abbiamo realizzato la nuova versione di beeTRader e dell'OverSpread che è ancora BETA 58 e quindi non rilasciata ufficialmente, scrivendo una nota di rilascio:

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ABBIAMO INTRODOTTO UN ALGORITMO CHE "STABILIZZA" L'ANDAMENTO DELLO Z-SCORE NEL TEMPO, LO ABBIAMO FATTO PERCHE' VEDIAMO CHE STATE UTILIZZANDO TF BASSI. QUESTO ALGORITMO CAMBIA CERTAMENTE I VALORI DI COINTEGRAZIONE, I PESI E LE COPPIE CHE VENGONO SCANSITE PERCUI:

1. NON UTILIZZARE QUESTA VERSIONE SE AVETE COPPIE A MERCATO;
2. NON FATE PARAGONI CON QUESTA VERSIONE E LE PRECEDENTI, PERCHE' E' SICURAMENTE DIVERSO;
3. PER UTILIZZARE QUESTA VERSIONE SI DEVONO PORTARE A SCADENZA GLI OVERSPREAD APERTI CON LA VERSIONE PRECEDENTE.

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Abbiamo lavorato per diversi e abbiamo introdotto e collaudato un nuovo algoritmo per semplificare l'utilizzo da parte degli utenti che ora dovranno rispettare solo due regole che ora scrivo qui ma che saranno divulgate prima del rilascio della versione ufficiale:

1) se si usano opzioni il delta deve essere uguale tra asset A e asset B (scostamento massimo 20%)
2) negli altri casi, future, stock, ETF, CFD, ecc.. tutto rimane come prima e quindi sui deve rispettare il peso di Ae di B

Quindi:
versione sino alla 57 si procede come imparato, divulgato e scritto nel libro, dalla versione 58 in poi si dovrà tenere conto di questa semplificazione.