Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
dato il ritorno all'algoritmo originale dell'overspread, in caso si utilizzino opzioni i delta dei due titoli devono essere uguali o devo rispettare i pesi di A e B ?

grazie
Scusa se non lo abbiamo detto subito e grazie:

abbiamo mantenuto il calcolo dei pesi in modo tale che non si debba unicamente rispettare l'eguaglianza dei delta.

Questo lo spiegheremo bene al rilascio della versione ufficiale, però è anche intuitivo in quanto si dovrà sempre e comunque rispettare l'uguaglianza tra A e B che:

nel caso di opzioni si rispetta eguagliando i delta
nel caso di sottostanti si rispetta aiutandosi con i pesi ...ma che se ci pensi, dato che gli asset cash hanno delta 1 è sempre uguaglianza di delta.