Discussione: OverSpread di beeTrader
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27-03-15, 12:43 #481
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Se può servire a chi legge e non scrive mai ..... un esempio di OS orario che ho già chiuso e che è andato particolarmente bene.
Se avete voglia di mettere sul post alcune vostre esperienze sarebbe utile a tutti.
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27-03-15, 12:59 #482
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27-03-15, 14:32 #483
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ciao claudio
quindi in questa situazione non entreresti?Ultima modifica di albero; 27-03-15 alle 14:36
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27-03-15, 14:41 #484
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non riesco ad allegare l'immagine..
volevo farti vedere un caso orario in cui ha i valori filtrati ristrettissimi ma lo r-squared a 0,668 quando lo z-score ha appena attraversato il -2.....in questo caso ti attieni anche al valore dello r-squared?
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27-03-15, 15:08 #485
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All'inizio ho messo a mercato OS che avevano lo R-Squared "alto" e il risultato non è stato negativo ma dato che c'è tanta scelta ora cerco di evitare.
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27-03-15, 15:21 #486
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27-03-15, 17:08 #487
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27-03-15, 20:03 #488
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grazie mille scusate....questo era quello che volevo farti vedere claudio...
sentiamo cosa ne pensano gli altri...
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27-03-15, 20:19 #489
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Ciao Claudio,
osservando i grafici mi sembra una coppia che potrebbe avere qualche problema.
Il PACF evidenzia la presenza di correlazione, la Sine Wave sta perdendo la fase e l'R-Squared si sta mantenendo alto.
Di contro la Normality Q-Q in corrispondenza del tuo Zscore è buona.
Devo dedurre dalla tua richiesta che il tuo OS sia in sofferenza, o no?
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27-03-15, 20:47 #490
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Ciao albero,
dall'immagine postata mi sembra che non siamo nella situazione ottimale, ma neanche in una situazione da scartare.
C'è un accenno di correlazione e l'R-Squared si trova nella parte alta.
Ho caricato la coppia (vedi immagine) e con i miei dati sembra un po' meglio. Al cross -2 Zscore l'R-Squared si trovava nella parte bassa, mentre il PACF non evidenzia correlazione.
In questo contesto l'avrei messa a mercato.
Vediamo se ci sono altri pareri. E' utile confrontarsi, serve a far emergere eventuali errori di analisi.