Discussione: 18 su 18 (En Plein con L' OverSpread)
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08-04-15, 01:31 #1
18 su 18 (En Plein con L' OverSpread)
Quella che segue è una statistica sui rendimenti degli ultimi trade ( esclusi quelli aperti ) di coppie di OverSpread a time frame orario che fanno parte di una mia watchlist dinamica in cui risiedono le coppie del FTSEMIB che mantengono nel tempo i migliori parametri.
L' operatività prevede un primo ingresso all'incrocio dei 2-3-4 zscore ( il primo che si verifica ) ed un secondo eventuale ultimo ingresso ( mediata ) sempre all'incrocio dei 2-3-4 zscore ma solo nel caso in cui si perdano 3 punti percentuali rispetto allo spread al momento del primo ingresso. Quelli con asterisco rosso sono quelli che hanno avuto bisogno di una mediata. Ecco i risultai:Ultima modifica di Apocalips; 08-04-15 alle 01:57
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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08-04-15, 08:50 #2I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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08-04-15, 09:05 #3
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Buongiorno Apo, come sempre molto interessante, grazie
Approfittando delle vacanze di Pasqua sto finalmente cercando di partire con l'Overspread ed avrei alcune domande su quanto scrivi, sperando che non siano troppe e non troppo banali:
1. Usi parametri aggiuntivi rispetto a quelli indicati sui sacri testi (cointegrazione, profit opt Vs std, reattività)?
2. cosa intendi per dinamica?
1. cosa utilizzi per l'operatività: sottostante, future, opzioni (vertical spread? sintetico?)?
2. quante coppie metti a mercato contemporaneamente?
3. ti aiuti con qualche automatismo?
1.intendi dire quando l'atnow va in loss del 3%?
2. c'è qualcos'altro come money management?
mi fermo qui per non abusare della tua gentiliezza e della pazienza dei forumisti. grazie"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe
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08-04-15, 09:40 #4
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08-04-15, 10:22 #5....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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08-04-15, 10:41 #6
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08-04-15, 10:45 #7
Ciao Fab, rispondo volentieri alle tue domande
1. Usi parametri aggiuntivi rispetto a quelli indicati sui sacri testi (cointegrazione, profit opt Vs std, reattività)?
2. cosa intendi per dinamica?
Per dinamica intendo che nellla watchList escono ed entrano le coppie che ogni volta superano il filtro che è impostato con parametri standard, quelli indicati sui sacri testi
1. cosa utilizzi per l'operatività: sottostante, future, opzioni (vertical spread? sintetico?)?
2. quante coppie metti a mercato contemporaneamente?
3. ti aiuti con qualche automatismo?
Opero con sottostante a leva overnight che impiega un capitale del 25% del controvalore che è uguale circa ai margini che prenderebbe uno stock future ma senza problemi di scadenza, nulla vieta però di entrare con degli spread di opzioni o sottostanti sintetici. Preferisco mantenere in portafoglio almeno 5 coppie per avere una diversificazione del rischio. Nessun automatismo particolare, apro la watchList e quando scatta l' alert valuto l' ingresso a mercato o la chiusura dei trade in essere, è di una semplicità imbarazzante
1.intendi dire quando l'atnow va in loss del 3%?
2. c'è qualcos'altro come money management?
Esatto, valuto l'atnow % che non è altro che la differenza tra lo spread attuale e quello di partenza ma lo facciosolo agli incroci dei 2-3-4 z-score. Il 3% è fissato tenendo conto del gain medio per trade della coppia che ovviamente varia in base al time frame utilizzato, lascio correre la coppia senza mediare quando il differenziale è al di sotto di questo valore.
ps: in centinaia di trade osservati sul Mib, mediando in questo modo, fino ad oggi non ho mai visto un trade andare in perdita, d'altra parte si entra con probabilità del 95-98%.
ApoUltima modifica di Apocalips; 08-04-15 alle 11:03
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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08-04-15, 10:52 #8
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Ciao Maurizio ... ottimo lavoro come sempre ... non è una novità
Mi unisco alle domande di FAB:
cosa intendi per "dinamica"? Immagino titoli che entrano ed escono dalla lista in base ai migliori parametri .......
Quali parametri prendi per selezionarli? .. Movimento del titolo? spread MM? .......
Grazie
P.s. Per Dinamica ho letto dopo .. .sorry .... credevo che intendessi una lista di singoli titoli in WL da scannerizzare per avere le coppieUltima modifica di Claudio61; 08-04-15 alle 10:55
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08-04-15, 11:52 #9
Ciao Claudio, grazie, nessun segreto , i titoli da inviare nella watchlist devono semplicemente superare questo filtro:
Non riesco ad allegarlo, per cui lo condivido in dropbox, spero mi sia consentito:
https://www.dropbox.com/s/gbrnl1kiq6...ssfilters?dl=0
ApoUltima modifica di Apocalips; 08-04-15 alle 12:17
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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08-04-15, 12:10 #10
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Apo grazie infinite. E' proprio vero che la semplicità...è una dura conquista!!!
Se non mi mandi a quel paese ho un ultimo dubbio: il gain medio della coppia lo calcoli come l'optimized P&L / Opt # trades?
Grazie anche per il filtro che hai postato: se ti dicessi a buon rendere sarebbe una bugia, purtroppo x me"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe