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17-04-15, 16:41 #61
Ciao Alex, rispondo alle tue domande:
1) La Normality Q-Q mostra che a quel valore corrisponde un solo dato con uno scostamento fra la Sample (-4.15) e la Theoretical (-3.17) piuttosto marcato. Non è un contesto che dovrebbe essere evidenza di valori isolati e fuori norma, o sbaglio?
In questo caso non devi vedere lo scostamento tra sample e la Theoretical ma quante volte nello storico si è verificato quel valore di oltre 4 zscore che nel caso specifico si è verificato solo 2-3 volte su 1500, quindi si tratta di outlier estremo, ottima occasione di entrata o di mediata se si era già a mercato.
2) Il Correlogramma mostra un valore di circa -0.35. Non è un valore indice di presenza di correlazione?
Il primo lag come dice Tiziano è normale che sia un po piu alto, quello che devi vedere oltre al suo valore è che non ci sia una sequenza di istogrammi crescenti che ti segnala che sta entrando correlazione
ApoUltima modifica di Apocalips; 17-04-15 alle 16:44
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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17-04-15, 16:47 #62
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17-04-15, 17:13 #63
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17-04-15, 17:19 #64
Ciao caro,
ti rispondo io, il papi è già uscito. Si riferisce a questa discussione
Ciao Ciao
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17-04-15, 17:24 #65
Tieni presente anche il Parziale (PACF) che serve proprio per valutare il valore che stai leggendo nell'ACF.
Se questo valore esce dalle due bande rosse e verdi presenti nel PACF significa che sono valori fuori dalla norma e quindi non attendibili per diagnosticare una correlazione nel pair.
Ciao Ciao
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17-04-15, 17:36 #66
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17-04-15, 18:25 #67
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20-04-15, 10:44 #68
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Caso reale.
Coppia Campari-Mediobanca TF 1H, ingresso il 14/04 a 2.93 Z-Score, 5.000€ capitale investito.
Ora la coppia sta perdendo 126€, Z-Score 2.81.
Vedo che l'ACF mostra le ultime 2 legs che indicano correlazione, confermate dal PACF.
Come interpretare la situazione?
Abbandono la coppia in cerca di nuovi partner per gli asset a mercato o aspetto ulteriori conferme?
Grazie.
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20-04-15, 11:07 #69
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Ciao!!! Aspettando il parere degli espertissimi volevo chiederti come mai hai fatto questa entrata senza aspettare l attraversamento del +2 in down....all attraversamento poi del 3 avrei integrato (mediato) la posizione...curiosita personale...io dalla mia esperienza ho visto e trovate coppie spacciate ma che al raggiungimento dello 0 mi hanno sorpreso positivamente....io starei tranquillo logico che quando si vedono perdite sostenute la decisione spetta solo a te...
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20-04-15, 11:59 #70
Non devi interpretare altrimenti diventa un trading soggettivo.
1) Sei entrato su di un outlier, quindi che superi questo punto è molto poco probabile
2) ACF segna una correlazione praticamente inesistente ..0,25%
3) PACF ti conferma che le due barre di correlazione sono "un'anomalia"
4) MACD e RSI ti confermano che al momento NON c'è trend per cui è normale che non si diriga verso lo zero
non c'è nessun motivo per pensare di cambiare qualche cosa o chiudere (chiudere: a meno che il livello che hai raggiunto sia un tuo livello che hai fissato considerando la statistica dei tuoi OS fatti precedentemente)..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.