Citazione Originariamente Scritto da Aribola Visualizza Messaggio
Buongiorno a tutti. Volevo chiedere se è possibile e producente costruire un overspread utilizzando opzioni soltanto comperate. Per intenderci una o più Call e una o più Put della coppia cointegrata. Ovviamente il tutto opportunamente pesato con il delta.
Se è fattibile e producente vorrei sapere quali sono i pro e i contro e se non lo è vorrei capire perché.
Grazie in anticipo a chi mi illuminerà...
Ciao, forse Tiziano risponde alla tua domanda al post 40 di questa discussione:

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...erspread/page4

Marco