Prezzo Opzioni

[Jackal]

Ops,ecco il primo strafalcione

[manuelP]

Io me lo ricordavo solo perchè mi era rimasto impressa la fregatura

[pidi10]

Ops,ecco il primo strafalcione

Complimenti per essere in testa nella gara riservata agli strafalcioni.

[Jackal]

Complimenti per essere in testa nella gara riservata agli strafalcioni.

Evvai,c'è il premio?

Comunque,una domanda,nel caso in cui il market maker non sa dove possa andare il sottostante non aumenta entrambe le volatilità? o conosce sempre la direzione?

Thank you Pidi

[pidi10]

Evvai,c'è il premio?

Comunque,una domanda,nel caso in cui il market maker non sa dove possa andare il sottostante non aumenta entrambe le volatilità? o conosce sempre la direzione?

Thank you Pidi

Si regola con la vola del sottostante.
Se è alta capisce che c'é un certo fermento e indecisione e quindi tiene le vola alte. Altrimenti le abbassa.

[WIMBLEDON]

PER FAVORE, NON RIESCO A CAPIRE QUALI SONO LE DATE DI SCADENZA DELLE OPZIONI AMERICANE SU SP500:

SE VADO SU fiuto ce ne sono quattro per ogni mese

SE CHIEDO LE OPTIONS Dal BOOK DEL MINI SP500 ME NE DA' UNA SOLA PER OGNI MESE

Come posso fare a capire quali opzioni eventualmente andrei a tradare?

Grazie a tutti gli operatori piu' esperti di me.

[familytaz]

PER FAVORE, NON RIESCO A CAPIRE QUALI SONO LE DATE DI SCADENZA DELLE OPZIONI AMERICANE SU SP500:

SE VADO SU fiuto ce ne sono quattro per ogni mese

SE CHIEDO LE OPTIONS Dal BOOK DEL MINI SP500 ME NE DA' UNA SOLA PER OGNI MESE

Come posso fare a capire quali opzioni eventualmente andrei a tradare?

Grazie a tutti gli operatori piu' esperti di me.

Se ti puo' essere utile.

[WIMBLEDON]

Grazie infinite e buon 1° maggio!

[Maxwellreturn]

Salve a tutti, sto per sparare lo strafalcione

La put-call parity sul VIX strike 24 mi indica che il vix vale 22.95, nella realtà prezza 24,19

La formula che ho usato per trovare il VIX con PCparity è S=C+K-P (la parte esponenziale l ho tolta in quanto vicina a 1)

Vorrei sapere il perchè di tutto ciò? una risposta che mi sono dato è l'influenza dell' impatto dei dividendi, ma non mi torna che sul VIX ci siano stacchi di dividendi... o mi sbaglio?

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti, sto per sparare lo strafalcione

La put-call parity sul VIX strike 24 mi indica che il vix vale 22.95, nella realtà prezza 24,19

La formula che ho usato per trovare il VIX con PCparity è S=C+K-P (la parte esponenziale l ho tolta in quanto vicina a 1)

Vorrei sapere il perchè di tutto ciò? una risposta che mi sono dato è l'influenza dell' impatto dei dividendi, ma non mi torna che sul VIX ci siano stacchi di dividendi... o mi sbaglio?

Se non metti i prezzi e gli strike dlle opzioni su cui hai fatto i calcoli ....