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16-05-15, 18:57 #1Senior Member
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spread 1% Euro ....
chiedo cortesemente, se ritenuto utile, inserire il valore in soldi corrispondente all' 1% di spread
( nella finestra in allegato ) ...
.... al fine di fare un calcolo rapido anche se approssimativo del movimento atteso in soldi ....
grazie
fabio
"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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17-05-15, 11:45 #2Senior Member
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Nell'esempio postato siamo a:
Originariamente Scritto da fnet
JPM = 170.96%
UPS = 204.45%
Spread = 170.96 - 204.45= -33,49 arrotondato a 33.50
Non capisco su quale/quali valori si dovrebbe calcolare il denaro 1%, mi scrivi il calcolo così riesco a capire?
Grazie.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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17-05-15, 22:09 #3Senior Member
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grazie a Te per la disponibilità ... Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
Nell'esempio postato siamo a:
JPM = 170.96%
UPS = 204.45%
Spread = 170.96 - 204.45= -33,49 arrotondato a 33.50
Non capisco su quale/quali valori si dovrebbe calcolare il denaro 1%, mi scrivi il calcolo così riesco a capire?
Grazie.
... non so se dal punto di vista matematico è corretto comunque ....
il calcolo andrebbe fatto quando lo zscore è sullo zero (0)
spread 1% = spread in percentuale / valore in denaro dello spread
di seguito esempio ...
fabio"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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18-05-15, 14:49 #4Senior Member
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Grazie ora ho capito ..però non è possibile fare il calcolo che scrivi perchè ci sono infinite combinazioni che possono portare ad un movimento dell'1%. Originariamente Scritto da fnet
Infatti, essendo una combinazione di due andamenti, l'1% lo posso ottenere:
asset A si muove del 1,1 %
asset b si muove del 0,1 %
oppure
asset A si muove del 29 %
asset b si muove del 28 %
oppure
infinite combinazioni...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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