Salve,

Citazione Originariamente Scritto da civvic Visualizza Messaggio
Inserisco qui il post anche se non sono sicuro sia giusto ma sempre di trailing profit si parla!
In pratica ho voluto creare una strategia con un money management variabile con l'ATR (allegato)
Ma poi quando vado a fare un'ottimizzazione ottengo:


cioè sembra che il total profit o la perdita non vari ma poi cliccando sia su normal distribution che su high-low prices si vede il risultato (penso reale) nella finestrella !
Qualcosa non funziona o sono io ?
abbiamo testato la sua strategia in fase di debug di beeTrader, ed i valori calcolati di trailing stop cambiano correttamente barra per barra.
Analizzando nel dettaglio i risultati, abbiamo notato però che i trades chiusi con segnale di trailing stop sono molto rari, pertanto anche se questo è variabile, in realtà è come se fosse quasi costante perchè non interviene quasi mai.
Può analizzare lei stesso in modo più preciso se la sua strategia genera correttamente i segnali di trailing stop disabilitando momentaneamente le altre condizioni di uscita (stoploss, take profit, ed i due segnali exit long ed exit short).

Inoltre, nelle impostazioni avanzate del backtest è possibile impostare in quale modo calcolare i prezzi di uscita dei trades chiusi con il segnale di trailing stop.
L'impostazione di default utilizza i prezzi High/Low delle barre dove il segnale di trailing stop è avvenuto. Il risultato è che il prezzo di uscita eseguito da quel determinato segnale di trailing stop in quella determinata barra sarà sempre uguale.
Le altre impostazioni disponibili generano dei prezzi di uscita casuali sulla barra stessa, e pertanto i risultati ottenuti sono sempre variabili, anche a parità di condizioni. Tali risultati sono peggiorativi rispetto all'impostazione standard, ma più realistici man mano che si aumenta il timeframe.

Max Francario